Для всех любителей оптимизации...

Вы гениальный алготрейдер и нашли грааль-стратегию/систему с суперическими %% доходности и почти нулевой просадкой!!!

Но так ли это?!

Берем  8-10 слабокоррелирующих инструментов — золото, нефть, несколько валютных пар, индексы основных бирж

Делаем прогон стратегии по этим инструментам без изменения ключевых параметров стратегии.

Подводим итог:     

• средний % доходности на том же уровне, или незначительно снизился, ну или хотя бы приемлемо положительный — ГРААЛЬ!!!

• средний % доходности НОЛЬ — алгоритм стратегии можно попробовать доработать

• средний % доходности ушел в минус — выбросить алгоритм в МУСОР и забыть, так как в скором времени даже на положительном инструменте алгоритм перестанет работать

Лучше всего применять метод на ранних стадиях разработки, что бы сэкономить драгоценное время-деньги.