Недавно был популярный пост про возможности языка R: http://smart-lab.ru/blog/314380.php

Нашел вот курс на курсере по этому языку: https://www.coursera.org/learn/r-programming

Может кому понадобится. 

Если не хотите платить 2300 руб. за сертификат, можете просто пройти обучение, материалы бесплатные. Платно только получение сертификата. 

Когда смотришь на вариационную маржу, которая взлетает и падает, эмоции захлестывают. Это мешает системной торговле. Ведь основная задача при системной  торговле — это корректное исполнение системы. 

Я придумал для себя кое-что другое, что будет заменять мне вариационную маржу, когда очень хочется посмотреть на профит. 

Дело в том, что вариационная маржа — это не гарантированный профит. Она превращается в профит, только если ты фиксанешь позицию. Но системный трейдер всегда дает прибыли течь и никогда не фиксирует на самых хаях, он всегда выходит по стопу или по цели. 

Я думаю, что надо смотреть только на свой гарантированный профит, чтобы избегать лишних эмоций. Гарантированный профит — это тот профит, который ты получишь, если сработает твой стоп. Он меняется, только когда ты двигаешь свой стоп. 

Так вот, я написал модуль к своему роботу, который считает гарантированный профит в рублях и долларах. Ниже код на QPILE:

PROFIT_USD = (STOP_LOSS — LAST_TRADE_PRICE) * LOTSIZE * TOTAL_NET
USD_RUB = GET_VALUE(GET_PARAM_EX(USD_RUB_CLASSCODE, USD_RUB_SECCODE, «LAST»), «PARAM_VALUE») + 0 ' Курс доллара

( Читать дальше )

Я перепробовал множество разных алгоритмов  / систем торговли, пытался реализовать все, чем торгуют другие. Брал системы из книг и статей. Далее я их оптимизировал под наш рынок, под конкретный актив, на истории. 

И у меня не получалось. За исключением одного случая. Поначалу я торговал только акциями без плеч на дневном графике. И вот когда я реализовал робота, который делал то же самое, я зарабатывал. Но прибыли от торговли акциями на дневке мне недостаточно. У меня микро счет и хочется активнее торговать, тем более, что есть способность писать робота, который не знает отдыха и может совершать без проблем более чем 1 сделку в 2 недели, как в случае с торговлей на дневке. 

И мне пришло озарение, что нужно не торговать систему, которая получилась после оптимизации чьей-то другой системы или идеи, а придумать систему под свои требования. Например, у меня лично требование не менее 10 сделок в день и длительность сделки не более 15 минут. Соотственно, я не должен торговать системы на часовике по MACD или торговать систему с большим стопом, когда ждешь 2 недели в просадке, прежде чем сформируется большой тренд и нальет большой куш. 

( Читать дальше )

После провала в алготрейдинге внутри дня и ручной торговле внутри дня я разочаровался в своей способности торговать с положительным мат. ожиданием. Я думал, что дело в том, что это сложнее, чем инвестировать. Попробовал тупо сидеть в деньгах и немного прикупать опционы. Но и тут у меня перестало получаться, так как я не смог дисциплинированно это делать, превышал риски. В результате я пришел к выводу, что в инвестировании тоже нужна система, дисциплина и затраты времени. И не важно, чем я буду заниматься — дейтрейдингом или инвестированием, мне нужно в первую очередь работать над собой, над дисциплиной и пониманием рынка.

После того, как я попробовал инвестиции, я понял, что могу больше, чем просто купить и ждать. Кроме этого, я отдохнул один месяц от активной торговли и нашел решения некоторых своих проблем в алготрейдинге (научился грамотнее управлять стопами и придумал более робастую систему).  

Также я попробовал покупать опционы, рискуя малой долей счета, и понял, что на инвестициях зарабатываешь столько же или тоже уходишь в минус, просто меньший, так как нет плеч. В инвестициях тоже нужна система, чтобы не стоять на месте и не бултыхаться. Инвестиции дают рост капитала и сохранение капитала, но не генерируют денежный поток, достаточный, при моем счете для меня. И при инвестировании все равно приходится следить за курсом валюты постоянно и потенциальным обвалом рынка. В общем, стратегия купил и забыл не дает плодов, а инвестирование вынуждает все равно тратить почти то же время.

( Читать дальше )

Сегодня были две сделки. По евро-доллару и нефти. Открыли их два разных робота с разными алгоритмами. В чем же польза этого подхода? 

1. Вероятность промахнуться в двух сделках оба раза меньше (1/4), чем вероятность промахнуться в одной сделке (1/2). Положительное математическое ожидание торговли при использовании двух систем на двух инструментах достигается быстрее. 

2. Когда уже сделки открыты, если они в правильном направлении, кривая эквити выглядит лучше. 

Если бы я зашел полным объемом в любую из этих сделок, я бы заработал столько же. Но кривая эквити была бы не такая. Если бы я зашел только в евро-доллар, то после первого пика были бы снижающиеся пики и потом пик сверху. Если бы только в нефть, то половину дня счет бы не рос. 

Решил поделиться классной фичей (возможностью), которая есть у QUIK, но которую я, к сожалению, не знал, хотя пользуюсь им уже больше года. 

Допустим, вы, как я, пользуетесь большим количеством индикаторов и просматриваете большое количество инструментов с помощью этих индикаторов.



Сохранить в шаблон можно только цвета, толщину линий и параметры индикаторов. Но оказывается, можно копировать индикаторы на любой другой инструмент или легко создать такой же график для того же инструмента с теми же индикаторами, но с другим таймфреймом.

Для этого просто выбираем созданный нами график со всеми индикаторами. Нажимаем Ctrl+N (копируется график) и нажимаем Ctrl+E (открываются параметры графика), затем Заменить инструмент в правом нижнем углу (заменяется инструмент созданного графика). 

( Читать дальше )

Изучаю рынок, системы, прогнозы, эконометрику и макроэкономику. Появилась идея и решил провести бектест аналитики.

Для этого выбрал прогнозы Ирины Булыгиной и Александра Литвиненко. Они хороши тем, что дают прогнозы в цифрах и их легко проверить на истории, так как есть видеозаписи. Причем в одном ролике содержатся прогнозы сразу по всем ликвидным фьючерсам, так что можно дать статистически более менее достоверную оценку успешности прогнозов. 

Взял я вот этот ролик и проверил, можно ли было заработать, опираясь на эти прогнозы, так как прогнозы были сделаны 16-го сентября, а сегодня уже 28 сентября 2015 г. 



Итак, вот результаты по всем фьючерсам. Пишу прогноз, то, что случилось на самом деле в реальности и ставлю оценку. Это мое мнение и видение. 

1. Br. Прогноз — лонг до 49.9 на основании пробоя и закрепления ценой выше некоторого уровня на дневном графике. Реал — сходила на 49.8-49.9, не пробила и упала. Оценка — плюс. Они верно подметили, что в районе 49.9 лучше закрыться и ждать пробоя выше и перезайти в лонг только в этом случае. 

( Читать дальше )

Нашел классный сайт с подборкой статей квантов. Здесь, например, статья о том, что Джеймс Саймонс прав на счет неэффективности торговли по тренду. 
Есть такой известный математик, Джеймс Саймонс aka Jim Simons. Он заработал много денег на бирже, применив математику. Управляет хедж-фондом Renaissanse Technologies.

Здесь его интервью TED на английском языке, очень рекомендую посмотреть, если вы понимаете английский на слух.  

( Читать дальше )

Раньше я был инвестором, когда только начинал знакомиться с биржей. Купил на первые 100 тыс акций Газпрома, Сбербанка и Мегафона, увидел через несколько месяцев, что только теряю и научился инвестировать грамотнее.

Мне удалось разогнать счет со 100 тыс до 500 за полгода с лета 2014 до зимы 2015 за счет пополнений с зарплаты и управления капиталом. Можно сказать, я не сливал, почти все сделки были в плюс. Вот один из моих модельных портфелей, который с января 2015 по сегодняшний день принес 20% к счету в долларах. 



Затем я решил попробовать алготрейдинг на ФОРТС и более активную торговлю, спекуляции. Что-то получалось, но в целом мне не удалось заработать по разным причинам — Черные Лебеди, психология. Сегодня я сдаюсь после того как попробовал почти все, кроме HFT и возвращаюсь к тому, что работало. Благо я вел мало мальски журнал и могу поделиться своим опытом удач и неудач, что сейчас и сделаю. Это моя статистика на ФОРТС, тут есть и дни, проведенные вручную и алготрейдинг. Статистика с 5 марта по 10 сентября 2015 года (ровно 6 мес.).

( Читать дальше )

Я попытался составить зависимость курса рубля от цены на нефть путем оптимизации линейной функции. 

Итак,

Q(t)*P(t)=1340+40*Q(t),

где P(t) — курс рубля в виде цены на фьючерс Si-9.15, деленного на 1000 (стоимость 1 доллара в рублях в будущем),
Q(t) — цена нефти Brent в виде цены на фьючерс Br-9.15.
Q(t)*P(t) — произведение нефти на доллар

Функция оптмизирована на истории, но к сожалению не работает на 100% точно, так как Si и Br — это все таки разные активы и у каждого из них своя жизнь. Более того, нужно учитывать, что Br — на московской бирже. Si — фьючерс, филькина грамота, а не сам доллар.

График составлен исходя из наблюдей на текущий момент. Экстраполяция вверх и вниз кажется нереальной. Но по ней в следующий раз 49 увидим только если нефть пойдет на 120.

У кого какие мысли на этот счет? От чего еще по вашему зависит курс рубля и какую функцию надо составлять?

UPDATE. Сделал график.