Не следует смотреть на вариационную маржу, а вот на это стоит

Когда смотришь на вариационную маржу, которая взлетает и падает, эмоции захлестывают. Это мешает системной торговле. Ведь основная задача при системной  торговле — это корректное исполнение системы. 

Я придумал для себя кое-что другое, что будет заменять мне вариационную маржу, когда очень хочется посмотреть на профит. 

Дело в том, что вариационная маржа — это не гарантированный профит. Она превращается в профит, только если ты фиксанешь позицию. Но системный трейдер всегда дает прибыли течь и никогда не фиксирует на самых хаях, он всегда выходит по стопу или по цели. 

Я думаю, что надо смотреть только на свой гарантированный профит, чтобы избегать лишних эмоций. Гарантированный профит — это тот профит, который ты получишь, если сработает твой стоп. Он меняется, только когда ты двигаешь свой стоп. 

Так вот, я написал модуль к своему роботу, который считает гарантированный профит в рублях и долларах. Ниже код на QPILE:

PROFIT_USD = (STOP_LOSS — LAST_TRADE_PRICE) * LOTSIZE * TOTAL_NET
USD_RUB = GET_VALUE(GET_PARAM_EX(USD_RUB_CLASSCODE, USD_RUB_SECCODE, «LAST»), «PARAM_VALUE») + 0 ' Курс доллара
PROFIT_RUB = PROFIT_USD * USD_RUB

Или другими словами,

Гарантированный профит в долларах = (Цена стопа — Цена сделки) * Размер лота * Число лотов
В рублях, соответственно, надо просто умножить на курс доллара. 

Если позиция шортовая, то TOTAL_NET (позиция) будет отрицательной и профит все равно посчитается правильно. 

Естественно, пока позиция не вышла в плюс, гарантированный профит будет отрицательным. В этом еще одно удобство — ты сразу видишь, сколько ты потеряешь, если ты окажешься не прав.