Польза диверсификации при внутридневной торговле
- 15 января 2016, 23:59
- |
- SciFi
Сегодня были две сделки. По евро-доллару и нефти. Открыли их два разных робота с разными алгоритмами. В чем же польза этого подхода?
1. Вероятность промахнуться в двух сделках оба раза меньше (1/4), чем вероятность промахнуться в одной сделке (1/2). Положительное математическое ожидание торговли при использовании двух систем на двух инструментах достигается быстрее.
2. Когда уже сделки открыты, если они в правильном направлении, кривая эквити выглядит лучше.
Если бы я зашел полным объемом в любую из этих сделок, я бы заработал столько же. Но кривая эквити была бы не такая. Если бы я зашел только в евро-доллар, то после первого пика были бы снижающиеся пики и потом пик сверху. Если бы только в нефть, то половину дня счет бы не рос.
77
Читайте на SMART-LAB:
🎁 Какие сектора на российском рынке показывают максимальную эффективность
Разобраться в этом вопросе поможет показатель рентабельности. Рентабельность отвечает на главный вопрос инвестора: насколько эффективно...
Кредитная сегрегация 2026: почему банки теперь смотрят не на ваш доход, а на ваши привычки
Эпоха «заливания проблем деньгами» официально завершена. Если 2024 и 2025 гг. мы провели в ожидании снижения ставок, то в 2026-м пришло осознание:...
«Никогда не работай с родственниками» — самый удобный миф в бизнесе
Всем привет, на связи Сергей Алексеев. Основатель Лайв Инвестинг Групп/Live Investing Group, ЛИСА/LISA, Скуллайв/School Live, Проплайв/Prop Live...
Нефтяной срез: выпуск №8. Перекрытие Ормузского пролива + рост цен на нефть против слабых отчетов за 4-й квартал 2025 и 1-й квартал 2026? Ищем лучших в все еще слабом секторе
Продолжаю выпускать рубрику — Нефтяной срез. Цель: отслеживать важные бенчмарки в нефтяной отрасли, чтобы понимать куда дует ветер. Прошлый пост:...
итого имеем :) шанс получить ту же прибыль что и в сделке полного объема в одном инструменте 1/4 против 1/2.
Положительное матожидание не может быть достигнуто быстрее...
и это еще при условии, что движение евробакса и нефти мы считаем полностью независимыми, а если это по какой-либо причине не так, то с вероятностями и положительным МО все гораздо-гораздо хуже.
В общем диверсификация всегда снижает доходность, за счет сглаживания эквити. Она в общем-то для этого и нужна.
За все приходится платить. в Вашем случае доходностью за спокойствие