Польза диверсификации при внутридневной торговле
- 15 января 2016, 23:59
- |
- SciFi
Сегодня были две сделки. По евро-доллару и нефти. Открыли их два разных робота с разными алгоритмами. В чем же польза этого подхода?
1. Вероятность промахнуться в двух сделках оба раза меньше (1/4), чем вероятность промахнуться в одной сделке (1/2). Положительное математическое ожидание торговли при использовании двух систем на двух инструментах достигается быстрее.
2. Когда уже сделки открыты, если они в правильном направлении, кривая эквити выглядит лучше.
Если бы я зашел полным объемом в любую из этих сделок, я бы заработал столько же. Но кривая эквити была бы не такая. Если бы я зашел только в евро-доллар, то после первого пика были бы снижающиеся пики и потом пик сверху. Если бы только в нефть, то половину дня счет бы не рос.
78
Читайте на SMART-LAB:
Траектория снижения ставки ЦБ в ближайшие месяцы будет плавной
Главное: Банк России сохранил умеренно-мягкий сигнал, немного дополнив его Банк России пока проявляет осторожность из-за проинфляционных...
Приложение Займера — вновь лучшее на рынке
Финансовый маркетплейс Бробанк признал мобильное приложение Займера лучшим среди МФО в AppStore в 2026 году. 🔎 Всего представители сервиса...
ЦБ снизил ставку до 15%
➡️ Как мы и ожидали Как отмечается в релизе, экономика приближается к траектории сбалансированного роста. В феврале рост цен ожидаемо...
ЛУКОЙЛ: капитал за год упал на 3 триллиона рублей - списали иностранные активы, но все ли так плохо? Ушла эпоха, разбираемся вместе
ЛУКОЙЛ отчитался по МСФО — долгожданный отчет, все ждали сюрприза после SDN санкций (будут ли списывать активы и увидим ли убыток)
Увидели!...
итого имеем :) шанс получить ту же прибыль что и в сделке полного объема в одном инструменте 1/4 против 1/2.
Положительное матожидание не может быть достигнуто быстрее...
и это еще при условии, что движение евробакса и нефти мы считаем полностью независимыми, а если это по какой-либо причине не так, то с вероятностями и положительным МО все гораздо-гораздо хуже.
В общем диверсификация всегда снижает доходность, за счет сглаживания эквити. Она в общем-то для этого и нужна.
За все приходится платить. в Вашем случае доходностью за спокойствие