Блог им. SciFi

Польза диверсификации при внутридневной торговле

    • 15 января 2016, 23:59
    • |
    • SciFi
  • Еще
Сегодня были две сделки. По евро-доллару и нефти. Открыли их два разных робота с разными алгоритмами. В чем же польза этого подхода? 

1. Вероятность промахнуться в двух сделках оба раза меньше (1/4), чем вероятность промахнуться в одной сделке (1/2). Положительное математическое ожидание торговли при использовании двух систем на двух инструментах достигается быстрее. 

2. Когда уже сделки открыты, если они в правильном направлении, кривая эквити выглядит лучше. 

Если бы я зашел полным объемом в любую из этих сделок, я бы заработал столько же. Но кривая эквити была бы не такая. Если бы я зашел только в евро-доллар, то после первого пика были бы снижающиеся пики и потом пик сверху. Если бы только в нефть, то половину дня счет бы не рос. 


78
4 комментария
Да и пролететь мимо можно было в два раза быстрее. Вот например вечером анализировал свои сделки и смотрел СИ, заметил что есть ход между фСбер и СИ, чаще Сбер идет быстрее, потом СИ догоняет. Соответственно в какой-то момент они при разнонаправленной ТС могут идти в одинаковом тренде и генерировать убыток.
avatar
я прошу прощения, но вероятность промахнуться 1/4 это в обеих сделках вместе. вероятность угадать в обоих так же 1/4 и еще 2/4 или 1/2 на то что одна из сделок будет в минус, а другая в плюс.

итого имеем :) шанс получить ту же прибыль что и в сделке полного объема в одном инструменте 1/4 против 1/2.
Положительное матожидание не может быть достигнуто быстрее...
 
и это еще при условии, что движение евробакса и нефти мы считаем полностью независимыми, а если это по какой-либо причине не так, то с вероятностями и положительным МО все гораздо-гораздо хуже.

В общем диверсификация всегда снижает доходность, за счет сглаживания эквити. Она в общем-то для этого и нужна.
За все приходится платить. в Вашем случае доходностью за спокойствие
avatar
Корреляцию посчитайте
avatar
Для более эффективной торговли, в плане сглаживания эквити и снижения рисков, лучше конечно иметь больше, чем 2-3 разнонаправленных алгоритма и торговать больше тикеров…
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Траектория снижения ставки ЦБ в ближайшие месяцы будет плавной
Главное: Банк России сохранил умеренно-мягкий сигнал, немного дополнив его Банк России пока проявляет осторожность из-за проинфляционных...
Приложение Займера — вновь лучшее на рынке
Финансовый маркетплейс Бробанк признал мобильное приложение Займера лучшим среди МФО в AppStore в 2026 году. 🔎 Всего представители сервиса...
ЦБ снизил ставку до 15%
➡️ Как мы и ожидали   Как отмечается в релизе, экономика приближается к траектории сбалансированного роста. В феврале рост цен ожидаемо...
Фото
ЛУКОЙЛ: капитал за год упал на 3 триллиона рублей - списали иностранные активы, но все ли так плохо? Ушла эпоха, разбираемся вместе
ЛУКОЙЛ отчитался по МСФО — долгожданный отчет, все ждали сюрприза после SDN санкций (будут ли списывать активы и увидим ли убыток) Увидели!...

теги блога SciFi

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн