Я, увы, не обладаю глубокими знаниями по опционам, так что не судите строго. На фьючерсе на RVI естественным образом нет ликвидности, а маркетмейкер ленится двигать заявки и фьюч торгуется все время в коридоре спреда маркетоса. Индекс рассчитывается по двум ближайшим сериям опционов на RI. Идея заработать на спреде между фьючерсной волой и «спотовой». Это вообще возможно, или я чего-то не понимаю (хотя бы в краткосрочной перспективе)? Хотя контанго больше 100% годовых впринципе дает уже ответ.
Снизу график фьюча и поверх график индекса