Stanis, ну это если стоять направленно в какую-либо из сторон. А если торговать фьючами волатильность, то фандинг влияния не оказывает

Активный Инвестор, 

почему жертвовать?
день прошел — фандинг ноль.

а сохранить премию легко -  покрыть ЛИПСом за 3000 или Si-09.25.

но все нужно считать — ГО без единого счета резко снижает рентабельность всех операций.

Stanis, понял… пожертвовать премией опциона. Вариант в общем, но невкусный. Хотя, если подойти творчески, то можно и на фандинге заработать и всю премию сохранить. 

Активный Инвестор, 

допустим, за день фандинг минус 100 рублей.

можете продать пут или колл за 100.
или условно авансом за 1000 на 10 дней.
подход творческий )))

Head of Algonaft'$, 

зачем трогать вечный?
вармаржа и так придет, без наличия квартального фьюча

Активный Инвестор, точно?! Не знал) надо читать документы. Но да же так получается 40+%

Stanis, а что МБ считает? Как вы опционами заработаете фандинг?

Активный Инвестор, 

биржа считает на НОМИНАЛ контракта.
контракт 1000$

Head of Algonaft'$, нет, в процентах расчеты дадут одинаковый результат. 

ФАНДИНГ рубль_доллар в моменте = 12 копеек, если предположить, что он константа — то это 3.6 рублей в месяц

но 30 дней для фандинга не бывает… он в выходные не считается

Активный Инвестор, 

фандинг обычно равен контанго.
если он иногда аномальный, то это уже подарок арбитражерам.
про какое-то разорение даже смешно читать.

если понимать, что покупка ПУТА не ограничивает рост фьюча и покупка КОЛЛА  тоже.
зеркальная комбинация имеет те же критерии.
если нейтрализуется фандинг с другим знаком.

Head of Algonaft'$, Речь о юане!

Stanis, я понял, что вы написали. Если принудительная конвертация так дорога значит в ручника в день экспиры через брокерскую ккомиссию выходить и вечного и заходить в квартальный фьюч, что бы они схлопнулись с опционом на клиринге. Надо считать)

Head of Algonaft'$, 

вечные опционы невозможны по определению.
вроде бы ясно написал — КВАРТАЛЬНЫЕ, то есть маржируемые или премиальные.
конвертация невыгодна — 1% тариф.

Активный Инвестор, ???? Чет вы меня запутали. Я сейчас на контракт 1000$ посчитал стоимость удержания в один год — получил 48% годовых. Вы хотите сказать, что мне надо ЭТИ 48 на 1000 умножить? Вы точно ничего не путаете?

Stanis, опционами можно погасить свопы, но если фандинг выше свопа то вас разорят. Но в обратную сторону можно заработать. Но компенсации и нейтрализации не выйдет

Stanis, на вечный Si нету опционов (но надо проверь, мож я отстал уже), но можно же вечный (лонг) ближе к экспире подать на принудительную конвертацию в квартальный и вуаля — все схлопнется.

Head of Algonaft'$, надо ведь иметь контракт вечного фуча, а это 1000 баксов. Биржа считает на один бакс, надо пересчитывать на 1000 баксов.

www.moex.com/a8141
ФАНДИНГ рубль_доллар в моменте = 12 копеек, если предположить, что он константа — то это 3.6 рублей в месяц — это 4%. Вы вообще о чем тут?

Активный Инвестор, 

любой фандинг легко нейтрализуется КВАРТАЛЬНЫМИ опционами, если они есть на интересующий вечный фьюч.

а по доллар/рублю сегодня 125 рублей будет. Это около 40 годовых.