Блог им. Replikant_mih |Идея/Вопрос - алго-диверсификация инвестиционного лонга.

Привет.

Инвестиции крутая тема, но, всегда есть что улучшить, не просто Buy&Hold, а что-то поинтересней. Наверняка что-то подобное можно (и, возможно, проще) реализовать через опционы, но я пока туда не суюсь, да и опционы далеко не на все активы есть, как я понимаю, более того — на достаточно ограниченный круг активов.

Итак идея:

— Выбираем смотрящую долгосрочно вверх бумагу. Как выбираем — в данном случае не имеет значения. 
— Определяем сумму денег, которую задействуем.
— Определяем соотношение денег на инвестиционный лонг и на диверсифицирующую стратегию.
— Берем лонг на соответствующую сумму.
— Врубаем шортовую диверсифицирующую алго-стратегию на соответствующую сумму.

Как по задумке это должно работать:
— Диверсифицирующая стратегия должна быть такой что на благоприятном для себя рынке она зарабатывает больше, чем теряет на неблагоприятном — в общем стандартное условие для стратегии. Кстати, не принципиально чтоб это была алго-стратегия, но желательно чтоб системная. Ни для кого не секрет, что при падающем рынке шортовые стратегии в среднем буду чувствовать себя лучше чем лонговые, на растущем наоборот. Именно падение актива или его рост будет тем самым упомянутым фактором благоприятности.
— Итак, бумага падает — да, стоимость лонга снижается, но объем в кол-ве акций остается, шортовая стратегия при этом приносит плюс. Итого, имеем плюс по диверсифицирующей стратегии и снизившуюся цену актива, т.е. можно реинвестировать в инвестиционный лонг накопленную прибыль от шортовой стратегии, причем по приятным ценам, если актив ходит волатильно, цены могут стать очень приятными.
— Если бумага растет, лонг дает плюс, шортовая стратегия дает минус, скорее всего, но хотелось бы чтоб меньший чем плюс от лонга. 
— Если бумага ходит туда-сюда, то если весь плюс шортовой стратегии реинвестировать в лонг, то на фазах роста актива шортовая стратегия будет уходить все в больший минус и в итоге проест весь свой капитал, поэтому, видимо, надо реинвестировать таким образом чтобы у стратегии всегда был запас на возможные неблагоприятные фазы. Прибыль шортовой стратегии превысила буферный запас — отлично — избыток реинвестируем в лонг, буфер уменьшился, приостанавливаем реинвест, ждем пока шортовая стратегия себя окупит и наполнит буфер.

 

Короче надо тестировать, наверно, не все так просто. Что думаете?


....все тэги
2010-2020
UPDONW