«Медленно растет портфель, блин, надо что то делать!»,- подумал Савелий.
        «Не жадничай, все идет по плану.»,- одернул внутренний голос.


Всем успехов в торгах.

Прозвенел, наконец, сигнал от торговой системы на продажу пакета акций, закупленных 17 марта (см. здесь).
Прибыль около 73 тыр.:



( Читать дальше )

         В середине апреля сего года перешел на новую систему торговли:
                            https://smart-lab.ru/blog/534121.php. 
           В новой ТС с точки зрения прибыльность и свободного времени
                                   абсолютно не разочарован.
               Чистый рост портфеля за это время составил 2114932 руб.
                            Свободного времени хоть отбавляй.
                             Однако, скучно! скучно! скучно! 
                            Нет ощущения участия в процессе.
                          Так и хочется иногда влезть в рынок.
           Особенно, когда возможность профита кажется очевидной! 
                                Несколько раз не сдержался.(

( Читать дальше )

                      Государство не будет эффективным без законов,
        производство не будет конкурентоспособным без системы качества,
                                     трейдер не будет успешным
                                       без торговой системы!


Всем успехов в торгах.

«Если вам обещают быстрые доходы,
быстро говорите «нет»».  — Уоррен Баффет


17 апреля опубликовал пост: https://smart-lab.ru/blog/534121.php о переходе от ежедневной торговли к стратегии buy & hold. И не откладывая осуществил этот переход.

Сначала пальцы чесались от желания понажимать на кнопки. Потом успокоились, а сейчас — просто нирвана!
Новости — побоку, советчики — побоку, РБК — в виде привычного фона, не более.
Твиты Трампа, курсы валют, решения ЦБ и даже взрывы на нефтепромыслах и уж, тем более, индикаторы и фигуры теханализа — все это никак не влияет на торговлю. 

А торговля заключается в перебалансировке портфеля 1 раз в квартал. И закупках на падениях с потенциалом не менее 10%.
Пренебрежимо малая доля портфеля (около 1%) выделена под контртренд с целевым профитом  в 3% чистыми. Уровни сделок подсчитываются автоматически и выставляются в виде стопов, не требующих дальнейшего вмешетельства.
Таких завершенных сделок (то есть покупка и продажа с прибылью) за рассматриваемый промежуток времени было всего 9. Профит составил 7500 р.

( Читать дальше )

Решил поделиться своим способом организации жизни. 
Не в качестве назидания. Просто хочу рассказать о накопленном опыте. Может быть кому то будет полезно.

Во-первых, о торговой системе.
Очевидно, что оганизация бытия трейдера очень существенно зависит от ТС.
Я начал торговать на бирже в 2005 г, а с 2007 года параллельно с торговлей акциями гонял фьючерс Ri на Фортсе, используя 5-минутный таймфрейм. Разнообразные попытки заработать на фьючерсах закончилась только через 5 лет с суммарным убытком 441 тыр. Не буду рассказывать о способах отъема денег, используемых брокером и иже с ним, не об этом речь. Просто я на своей шкуре испытал, что такое 8-10 часов сидеть за монитором на попе ровно, но с адскими стрессами.
Как и фьючерсами, акциями я торговал всегда системно и, закрыв Фортс, продолжил совершенствовать торговлю акциями в трех направлениях:
1. Повышение прибыльности
2. Автоматизация определения точек входа/выхода и объема позиций
3. Сокращение времени работы за монитором

( Читать дальше )

                                                         Думайте
                                  при разработке своей торговой системы,
                                             а не во время торговли!




Успехов в торгах.

              Удивительное дело, уже больше года, как торгую по трендовой ТС,
                 а периодически, например, сегодня, возникает острое желание
                   зайти в бумаги на падении. Спасает мантра, почерпнутая из
                      книги «Путь черепах» о том, что надо всегда фанатично 
                                      следовать своей торговой системе.

                                           Однако еле сдерживаюсь.
                                                      И не всегда. 



Всем успехов в торгах.

Прежде, чем запускать трендовую среднсрочную ТС, убедитесь в следующем:
     
     1. При длительном растущем тренде ТС весь кэш заводит в позиции;
     2. При длительном снижающемся тренде ТС закрывает все позиции
         и переводит в кэш; 
     3. При боковике ТС либо выходит из игры, либо преобразуется
         в контртрендовую. 



Всем успехов в торгах.)

 

1. Торговля по индикаторам (собственной разработки), а не по фундаменталу.
2. Анализируемый период 200 дней.
3. Таймфрейм графиков 1 день.
4. Диверсификация. Число анализируемых бумаг больше 50. Число бумаг в портфеле порядка 20.
5. Торговля только на закрытии дня. Время, затрачиваемое на торговлю и анализ для выявления торговых сигналов, составляет около 1 часа в день.
6. Анализ информации и расчет торговых сигналов автоматизированы с помощью Эксела.
ТС рассчитывает как вид каждой сделки (купля/продажа) так и ее объем, а также лимит на каждую бумагу.
7. Торговля без стопов.
8. ТС непротиворечива. По одной и той же бумаге не могут быть выданы одновременно разнонаправленные сигналы.
9. ТС приводит к полному выводу депо в кэш при длительном снижающемся тренде и к полной загрузке бумагами при растущем тренде.

( Читать дальше )