LogikoMen, не понял что такое волатильность за период жизни сделки. Я знаю, что есть индекс волатильность vix. И видел, что он ходит от отрицательных величин до значений больше 100%. Поэтому не понимаю, зачем его вообще брать в расчёт, если он каждый день разный?
LogikoMen, всё наоборот. Именно эти 2 коэффициента и определяют эффективность стратегии. Даже профит фактор я не учитываю потому, что если стратегия не допустит ни одной убыточной сделки, то её профит фактор равен бесконечности. И как тогда её сравнивать с другими стратегиями?