Дмитрий Овчинников, в этом и был вопрос: лимитки в стакане как-то влияют на покупателей/продавцов, которые идут с рыночными заявками в стакан? Я именно так понял утверждение, вдруг где-то есть исследования на эту тему, статистика и прочее?

Дмитрий Овчинников, можете аргументировать ответ?

Михаил, очень интересно. Но скажите, вот это утверждение «настоящая динамика рождается в глубине торгового стакана — Limit Order Book, где борьба заявок определяет будущий импульс.» откуда?

UPD. Вам удалось сделать какие-то применимые для торговли выводы, основанные на полученной тепловой карте?

Михаил, мнее кажется вы проделали полезную и нужную работу! В заключении вы пишете «стратегия показала интересные результаты». А какие, собственно, эти результаты тестирования? 
Вы приводите результат одного «удачного» теста на двух сделках. Есть ли более широкие результаты? Стратегия прибыльная или нет?

Да тут не только сбер. Неплохо так дивами и от других насыпало. Все в LQDT пока.

Тимофей, ЗА ЧТО НАКАЗЫВАЮТ, ты можешь поинтересоваться у гражданина Ходорковского. Спроси его, пожалуйста, нам потом расскажешь.