Навеяно этим постом — smart-lab.ru/blog/31982.php

Почему наш рынок, на который только косвенно давят проблемы Еврозоны, который не имеет проблем в банковской сфере и финансовом секторе в целом, который поддерживается стабильно высокими ценами на нефть, на котировки, которого только частично может влиять политический фактор, имеет высокий уровень дисконта к динамике Америки и ценам на нефть, которые исторически еще сильнее поддерживали ранее наши котировки?

Мне на глаза как – то попадалось исследование, в котором был сделан вывод, что наш рынок растет за счет вечерки и утренних гепов, а сумма внутредневных движений показала минус за год, который мы закончили с общим плюсом…

Немного подумав, пришел к выводу, что основная причина такой раскорреляции кроется в сдвиге времени торгов…  раньше мы больше коррелировали с Америкой чисто исторически, мы успевали зацепить их настрой после их открытия и отыгрывали его с бетой, на вечерке движения были гораздо шире, чем сейчас, было больше ликвидности, пипл не боялся открывать позиции, потому, что их можно было тянуть до самого закрытия Амеров и своевременно ликвидировать в случае чего.  Сейчас все стало немного сложнее, и мы больше отыгрываем европейские страхи, чем позитив Амеров,


( Читать дальше )