Удачи))

------------------------------

Пишу правду на bytopic.ru. Присутствую в telegram. Инвестирую в активы, растущие в золоте.

Из своего хз-сколько-летнего опыта интенсивного тестирования торговых алгоритмов выяснил следующее:

Если получил профит в бектесте, то первое, что нужно сделать — удвоить количество обсчитываемых событий (баров или тиков) или сместить тестируемые события во времени. Если после этого опять натестился профит, то нужно еще раз удвоить количество обсчитываемых событий или сместить события во времени. Как правило, после этого профит проходит. И вместе с ним проходит необоснованная радость.

Что такое «количество обсчитываемых событий»?

Это важнейший параметр алгоритма поиска закономерностей. Например, за 10 лет на часовом таймфрейме обсчитывается ~22 000 событий, каждое из которых описывается четырьмя точками — O, H, L и C. Итого ~88 000 точек. На минутном таймфрейме за 10 лет обсчитываается ~1 320 000 событий. Это ~5 280 000 точек.

Чем больше обсчитываемых точек в истории —