Итак, была открыта когда то поза, с прицелом на рост на декабрь на 150 000 пунктов. Недавний рост даже чуть не вынудил немного купить фьючей, но хорошо удержался, а точнее мысль мелькнула, но я забыл, был занят настройками маркет-мейкера.
Итак, что имеем с гуся?


Поза выглядит хорошо, даже очень.
Осталось очень много гаммы и веменной стоимости в очень мелкой окрестности фьюча. Ясное дело, если хеджить скорее всего все отдашь, сделать ставку на пажеж или рост добавив дельты?
Плохое решение, так как время естьтолько в окрестности 150 000 вокруг его как и гаммы нету.
Закрыть говорит мне внутренний голос, закрыть :) 

Исполнение 17/12
ГО подняли чуть не больше премии, ржако :)
Ну да не о том, собрал левую ногу по 8,5%
правую по 10,5, хеджирующий фьюч отпустил на 30 930 и в космос!

Короче если пересчитать в циферках, то 
31/31,5 165/65
гыг все, главное не смотреть теперь :) 

Я достаточно давно поглядываю на неоправданно на мой взгляд обделенные вниманием опционы на доллар-рубль.
Контракт-то на самом деле просто уникален, это единственный ликвидный биржевой FX опшн, это супер.
Ну да ладно, меньше лирики, — к делу.
Чем же хороши ФХ опции? Естественно предсказуемой и низкой волатильностью, хоть и взрывным характером :)

Давайт проанализируем волу доллара. Начнем с хисторика, будем смотреть год, период 5 дней (это пальцем в небо на даст представление (общее).


(За картинку мени сенкс option.ru)


Итак, невооруженным взглядом виден лоу IV центрального страйка 8,6%, при этом хаи в районе 15-18, хотя самые экстримальные значения соответствуют периодам исчезновения ликвидности. Можно хай условно обозначить 13-15%.

( Читать дальше )

сайз 3500. нормальная цена ну максимум 130 руб. сделки пршли по 190.

Хотя первое незаконченное высшее образование у меня математик-прикладник, в вопросах трейдинга к вероятности надо подходить довольно скептически и вот почему.
Давайте рассмотрим игры. Пусть мы играем в монетку у меня 100 рублей и я каждый раз буду ставить на решку. Довольно быстро можно заметить, что основной залог успеха или непроигрыша в этой простой игре есть минимизация ставки. Как ни странно, данная игра имеет 0 матожидание из-за равновероятности исхода. Однако это совершенно не значит, что будет выпадать орел ирешка один за другим, итд повторяясь бесконечно. Тоесть далеко не факт, что вы в нее не приграете.
Можно вычислить вероятности появления серий по 2,3,… 5,10,… 500 и даже 1000 последовательных орлов. При этом вся бесконечная совокупность исходов по прежнему будет оцениваться как 50/50. Это просто и понятно каждому. Давайте теперь решим задачу не потерять денег в этой игре. Итак мы знаем, что последовательности из 1000 последовательных выпадений орла существуют и возможны, следовательно нам должно хватить денег играть дальше. В итоге, мы придем к тому, чтобы остаться на плаву бесконечно долго, нам надо иметь бесконечно малый выигрыш и бесконечно малый проигрыш на каждую игру.

( Читать дальше )

Купил 140 000 по 4540 50 штук,
продал 150 000 по 1100 125 штук.
Всем удачи!

Собственно ничего не делал, просто выкладываю по просьбам как оно есть сейчас


Начало тут: http://smart-lab.ru/blog/81287.php


 

Все просто, дельта стала -10, я продал еще 200 165 000 коллов, поддержать тету.

Начало тут: http://smart-lab.ru/blog/79580.php



Хотел сделать это еще вчера, но чего то не вышло.

Открыл мегаленивую позу на декабре.
Сильно перепродал коллы, но на очень агрессивный рост как-то закладываться сложно. Если только совсем в моменте, но цель в районе 160-165 на середину декабря поставил.

Как-то так. А вообще ничего делать особо агрессивно-спекулятивного не хочу, поэтому играем тету и надеемся на неизменность волы.

 

Собственно как и обещал картинки
Начало можно посмотреть тут: http://smart-lab.ru/blog/73706.php

15% диапазон


5% диапазон
 

( Читать дальше )