Блог им. Bohemia |Покупка или продажа недельных стрэддлов Ри, что прибыльней?

Начну с выводов. Продажа собранных в четверг после экспирации непокрытых недельных стрэддлов выгоднее их покупки:
— в 2019 году они (100 колов + 100 путов центрального страйка ) принесли условную прибыль  +12 620 400 руб.
— в 2020 году — условный убыток -5 016 000 руб.

2 года — срок маленький, надо будет сделать по 10 более годам.

Для такого же срока нужно будет сделать подобный анализ для разных видов бабочек, кондоров, кошек и прочей живности.

Результаты по купленным стрэддлам в таблице:
Покупка или продажа недельных стрэддлов Ри, что прибыльней?

D           число
M           месяц
Ri           цена Ri на закрытии четверга
delta Ri   изменение цены за неделю
lim          барьер P/L
delta P    величина P/L




....все тэги
UPDONW