Дюша Метелкин, 

некоторые собеседники выразили неудовольствие моим якобы слишком активным присутствием на СЛ. 
поэтому лучше, если вы что-то по теме Zero  Cost Hedging сами напишите, что найдете, в отдельном топике.
поддержу комментами и ссылками!

Всё думаю, как «залочить» определённый курс скажем на пол-года с минимальными трудозатратами(не торчать в терминале ежедневно) за более-менее приемлемые расходы. Скажем 2-3%годовых. Это вообще возможно?

Лонгом фьюча при волатильности от 60 до 120 уж больно нервно все. Да, даже при5% за несколько дней Особенно когда несилен в ТА.

Буду смотреть в опционы… Хорошая подсказка

Stanis, надо бы топик открыть в форуме с названием Zero hedge, что ли

Дюша Метелкин, 

нету времени искать, честно.
в блоге ОПЦИОНЫ все есть, поисковик СЛ вам в помощь.
на этом тему для себя закрываю, ухожу смотреть вечернее кино.

Stanis, может быть в порядке шефской помощи можно попросить кинуть пару ссылок на эти обсуждения, пожалуйста?

Дюша Метелкин, 

есть и еще варианты (ZERO HEDGE). то есть «бесплатный хедж».
все подробно обсуждали на смартлабе.

но — все нужно считать.
какое ГО, какой резерв, какой срок, как управлять и т.д.
кому-то это сложно.

поэтому простейшая покупка фьюча или опциона большинству. людей понятна.
готовы ли они платить за эту простоту и надежность — это уже другой вопрос.

мне лично проще сделать так, чтобы за «хедж» еще и премию сверху получать.
но это уже ноу-хау и опять оно стоит денег)))

Дюша Метелкин, 

вот я и оптимизирую и уже ответил, каким образом.

Stanis, ну да.
Но хочется как-то оптимизировать, дороговато выходит…

Дюша Метелкин, 

СУПЕР оптимально!
Но это особо никому разглашать не стоит)))

PS — экономия ГО прежде всего, посчитайте сами.
хотя и другие варианты тоже хороши.
ВФ у меня 2-й по приоритету.
Но еще раз — это НЕ классический хедж, если есть дополнения.

а по классике все очень просто — одиночная покупка фьюча или колла ( хедж от роста доллара).
и за эту страховку вы платите рыночную цену.

Stanis, колл на ЦС, наверное, оптимально по цене выходит?
Продажу не хочу рассматривать, это за пределами моего риск-профиля

Sergio Fedosoni, сколько годовых?

Sergio Fedosoni, для удержания в течении года, что лучше? Дешевле специфику фьючерсов я знаю

Дюша Метелкин, 

цена это стоимость страхового полиса.

как его снизить?

из личного опыта — покупаю фьючерс, ВФ, колл на ЦС, премиальный колл
( без особой разницы именно для хеджа)
продаю С107000 декабрь за 3000 или 11900  март 25 года — за 1500...1700.

для меня это хедж, хотя хейтеры закидают гневными комментами «это не по науке», надо иначе и т.д.

но мне нужно «ехать, а не шашечки».
поэтому делаю так, как мне выгоднее, рациональнее и дешевле.

кроме того, на пролонгируемом хедже еще и зарабатываю! ( но это уже не для печати), добавляя в него
еще пару рационализаторских придумок.

следую английской мудрости — " выход всегда с другой стороны" )))
 

Stanis, я на них смотрел.
Преимущества для целей хеджирования есть.
Но цена так же не радует

Дюша Метелкин, 

вы поняли ГЛАВНОЕ!

Дюша Метелкин, 

ТАК ТОЧНО!

про плюшки читайте ниже

«3 июля 2023 года на срочном рынке Московской биржи начинаются торги премиальными опционами на валютные пары „доллар США – российский рубль“, „евро – российский рубль“ и „китайский юань – российский рубль“.

Премиальные опционы на валюту позволяют инвесторам зарабатывать на изменении курсов валюты без необходимости ее приобретения на спот-рынке, а также хеджировать валютные риски с минимальными издержками. Ранее участникам торгов и их клиентам были доступны только опционные контракты на расчетные фьючерсы на валютные пары.

В сочетании с высоколиквидными инструментами валютного спот-рынка и срочного рынка Московской биржи премиальные опционы на валюту открывают дополнительные арбитражные стратегии для всех категорий клиентов.

Владимир Яровой, управляющий директор по деривативам Московской биржи: »Новые контракты расширяют линейку сегмента премиальных опционов Московской биржи, созданного в прошлом году. Он стартовал с наиболее ликвидных акций, порядка 20 тыс инвесторов уже попробовали новый инструмент. Объем торгов с момента старта уже превысил 4,5 млрд рублей. Мы видим большой потенциал в развитии данного сегмента и планируем добавлять новые базовые активы в соответствии с клиентским спросом".

Параметры опционных контрактов:

• лот премиальных опционов – 1000 единиц валюты;
• шаг цены – 0,001 российского рубля;
• стоимость шага цены – 0,001 российского рубля.

Опционы на валюту являются расчетными и имеют европейский тип, что означает исполнение контрактов в последний день обращения без возможности досрочной экспирации. При покупке опциона уплачивается премия, при этом отсутствуют ежедневная переоценка и начисление или списание вариационной маржи.

Инвесторам доступны две серии опционов с исполнением через две недели и два месяца. Новая серия опционов будет добавляться в торговую систему за один день до истечения ближайшей серии. Исполнение контрактов будет осуществляться в вечерний клиринг каждый четверг. Цена исполнения – значения фиксинга Московской биржи соответствующей валютной пары в день исполнения опционов.

Подробнее на Московской бирже: www.moex.com/n56990

Константин, когда как и между ними арбитраж есть Коровин расскажет

Sergio Fedosoni, получается лучше фьючерсы?

Stanis, спасибо. Это опционы на валютные пары не на фьючерсы?

Константин, там плавающий Фандинг, иногда очень приличный