Блог им. sfbankir

Долларовые аномалии продолжаются.

Всём привет
Сишка с утра рванула вверх

Долларовые аномалии продолжаются.
Протащив за собой и ВФ…
В итоге вечный, фьюч в моменте на 30 копеек дороже реальных продаж налика в мск (привет всепропальщикам налпосто)
И больше чем на 1 руб ВФ дороже индикатива, на базе которого считается курс ЦБ
40 комментариев
Наиболее репрезентативные клиентские конверсионные курсы на 11-40

avatar
Sergio Fedosoni, подскажите, откуда вы тащите вот эти котировки на синем фоне
avatar
Alexey Lushchaev, bank.bcs.ru/currency
avatar
deke, спасибо
avatar
Alexey Lushchaev, BCS валюта
avatar
Sergio Fedosoni, спасибо
avatar
Пока максимальный фандинг 13 коп, разрыв между курсом цб и вф может сохраняться
avatar
Urwald, но так не может продолжаться вечно
В конструкции лонг Си, шорт ВФ (на расхождение контанго) Фандинг капает нахаляау
avatar
Sergio Fedosoni, ну есть же риски падения контанго в сентябрьском си. С одновременным падением ВФ, но слабее. Контанго волатильно, что мешает ему убежать на -1-3% годовых к текущему расчетному баксу?
avatar
Да почему ВФ должен быть вровень с наликом и индикативом? Он вообще после 13.06 не отличается по сути от квартального.Потому что измененный фандинг с пред.возможным значением в 0,15% а не 0,35% не способен на его курс влиять....0.15% это по текущему курсу 0,13 руб.....13 копеек! Это в пределах спреда ликвидности онлайн котировок… курс ВФ невозможно удерживать в таком мелком спреде особенно если учесть что кроме инасайдеров никто не знает точного индикатива.А если невозможно удерживать, то влияние квартального определяюще.
Большой Брат, да уже много кто научился считать курс ЦБ
Кто-то там даже робота запилил и в бик/аск по 2500к стоит
30 коп это было лучше чем 13.2 конечно, но рано или поздно мы получим или рост контанго или суммарный фандинг за системный перехай ЦЮ
avatar
Sergio Fedosoni,  да уже много кто научился считать курс ЦБ
А кто эти многие? Они знают в какое время и по какой цене определяющий объем проходит ведь нужен средневзвес? По моему это могут знать только бегемоты… Хотя если знать что бегемоты основной объем за день делают скажем с 11.00 до 12.00…
Большой Брат, если сделок выше 88.30 на споте вообще не было, а межбанк и 88 недотягивал весь день?
avatar
Sergio Fedosoni, Второй раз повторяют… в день экспиры опционов в 14-15 начинают лить ВФ.
шорт баксового вф можно рассмотреть в связке с лонгом юаневого вф, там фандинг околонулевой.
Вообще расхождение довольно сильное: UCU на бирже у нас примерно 7.34 а по вечным получается 7.425
avatar
На 12:00 индикатив долл (по методике установления курса ЦБ) 88.19
Вф 89.21
Si 89233
avatar
Sergio Fedosoni, а есть какие-нибудь идеи по индикативу евро? у меня ощущение, что основная инсайдерская торговля именно там, т к объемы на порядок меньше.
avatar
То поль, евро трудно оценить из за особенностей рынка (Райф не очень публичен)
avatar
Sergio Fedosoni, среднее по финаму или tradingview? неточно же
avatar
broker25, нашли иной источник данных по спорту, я писал детали 01.07
avatar
только доллар не знает об этом)))
это рублёвые аномалии, как бэ. 
как вам аномалия в споте юаня что к 11.30 выводят курс на уровень и потом до конца дня держат на нем — полюбому какой то арбитраж завязанный на бесконечный ресурс. Сдернуть с  уровня пытались огромными объемами и ни у кого не вышло 
avatar
Си это вообще гавнище которое оставили только для манипуляции, базовый актив не торгуется, си это объемы и тащи им куда нравится хоть Ри хоть мамбу
avatar
Кузьма, ри с мамой км ЦБ привязаны, си с таким объёмом рынка особо не потаскаешь(
Ну днем
avatar
14-30 индикатив приближается к 88.30, но всё равно далёк от уровней ВФ и си
avatar
Фигли.
Биржевой механизм валютного ценообразования сломан.
Это как одна почка или легкое отказала
15-00 даже пропало немного 88.28 — даже не верится глядя на Си и ВФ
avatar
Определен фандинг по контрактам USDRUBF и EURRUBF за 04.07.2024

USDRUBF: 0.13193, EURRUBF: 0.14187. Значения указаны без учета лота. Подробнее о расчете на странице контрактов.
avatar
Qualified Lawyer, а где смотреть определение фандинга к этому времени?
avatar
OptionTrader, на сайте мосбиржи в разделе новостей. В 6 вечера объявляют
avatar
Qualified Lawyer, благодарю.

avatar
Пока хорошо сидится в шорте по вечному. Решил лонгануть сегодня вечный по юаню. В итоге и лонг в плюсе и ВФ насчитают с прибылью, да и фандинг ещё капнет сегодня. Прямо сказка.

Сишку тоже лонговал в противовес, но большую часть сдал обратно. Ибо если юань сильно недооценен сейчас к доллару у нас, то есть большая вероятность, что этот дисбаланс схлопнется, а значит можно на этом заработать ещё.
avatar
Qualified Lawyer, и контанго си-вф к 600 ходило и фандинг 265пп за 2 дня
avatar
Sergio Fedosoni, наблюдаем дальше :)
avatar
Qualified Lawyer, да, с хеджем шорта ВФ дешёвым юанем — это весёлая игра. я и сам в неё играю. но в какой-то момент она закончится маржин-коллом…
avatar
То поль, если шорт ВФ по доллару + лонг ВФ по юаню, то все будет нормально и можно закрыться по всем позициям в удобный момент.

Я с 2022 года торгую юаневым фьючами и вечный по юаню исторически был самые менее манипулируемый инструмент, как и в целом юаневые фьючи. Все неадекватные бэквордации только в сишке были. Даже в юаневом фьюче после 13 июня быстро контанго вернули
avatar
Qualified Lawyer, к сожалению, нет. после 12 июня это как хеджировать апельсины лампочками. прежде было расхождение с FX в пределах процента, сейчас 2%… если будет 10% у Вас хватит ГО?
avatar
То поль, расхождение где? В вечном по доллару? 10% это 8 рублей — такую возможность никто арбитражерам не даст, это во-первых. А во-вторых, клиринг в вечном сейчас считается по курсу ЦБ — это значит, что на межбанке тоже на 10% должен взлететь. В моменте такое маловероятно, только на фоне геополитики, но и при обычных торгах это бы также могло произойти на споте. Поэтому в этом плане ничего не изменилось для меня с 2022
avatar
Qualified Lawyer, расхождение между usd/cny на форексе  и usdrubf/cnyrubf. думаю, оно может оказаться гораздо большим, чем все ожидают… поглядим…
avatar

теги блога Sergio Fedosoni

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн