Здравствуйте дорогие читатели. Хотите узнать как торгуют адепты безрисковой маркет нейтральной торговли?
С опытом торговли что-то вроде 20 лет, со стабильной доходностью около 30% годовых.
Показываю.
update: тут каждый второй комментатор пишет мне что типа RI  в шорт, Si в лонг — это не арбитраж, а автор м&дило.
Сначала прочитайте статью, и я не говорю что это арбитраж, и это не я так делаю.  Это лишь как один из вариантов берзисковой стратегии, о чём написал ниже один из капитанов.  Разъясняю для совсем долбодятлов — безрисковой для управляющего, но не для инвестора. Основано на реальных событиях, к сожалению.  И про нефть- я также не говорил нигде что это безрисковая страта и никому её не советовал.


Берём в ДУ.
RI  в шорт, Si в лонг. Обратите внимание на направление, я не ошибся.
На следующий день имеем просадочку. Что делать? Усредняемся.
Ждём. Оп. Через 10 дней просадочка 18.7% от счёта. 
С инвестором оговорена макс просадка 15%. Инвестор забирает деньги.
Как бонус. Инвестор спрашивает «как так?» и просит вернуть хотя-бы 3.7% разницы. Получает ответ типа (мой литературный перевод): «еб@ть ты лошара».  Подробности тут http://smart-lab.ru/blog/255492.php

Воистину, для управляющего торговля была безрисковой и прибыльной. 

А теперь поговорим серьёзно, хотя… прошлый абзац ведь тоже был серьёзный, смешного в нём мало.

( Читать дальше )