Большой Брат, «Смотрим на часовом графике (H1). Уровень — максимум или минимум вчерашнего дня. Решение принимаем по закрытию часовой свечи, а не по её фитилю.»

Большой Брат, Да, это уже не ложный пробой) Если цена уходит дальше, значит это тренд. Точное число свечей проверим на истории.

Большой Брат, Заранее не видно. Признаки появляются только после закрытия свечи

Туземец, Глянула пятиминутку на евродолларе. Вот утренний 1-2-3 на продажу: вход стопом за точкой 2, дошёл до цели, +1,34R. Перед ним, кстати, была сделка в стоп, −1,12R, видно слева, так что не всё гладко 🙂

А вы лимитку ставите на откате к точке 3? И про инверсный гэп интересно: если покажете, как вы его видите как 1-2-3, с удовольствием разберу.

Михаил Михалев, Справедливо. Если хотите, могу сделать так: каждый новый сигнал публиковать комментарием под этой статьёй прямо в момент появления, с входом, стопом, целью и временем. Изменить комментарий потом нельзя, исход будет виден всем, и через два месяца можно будет пересчитать самостоятельно. Если вам это интересно, начну с ближайшего сигнала.

Михаил Михалев, Спасибо, отличный список, сохраню его как чек-лист. С последним согласна: если смотреть на историю больше одного раза, она уже не чистая. Поэтому предлагаю честный вариант: правила в статье зафиксированы сегодня, и больше их не трогаю. Дальше считаю только сигналы, которые появятся после этой даты, и через пару месяцев выложу, что получилось, без подкруток. Так подойдёт?

Михаил Михалев, Охотно верю 🙂 Расскажете, как бы вы проверили? Особенно интересно, какую ошибку чаще всего упускают. Под вашу схему переделаю проверку и выложу, что получилось.

Михаил Михалев, Справедливое опасение. Правил девять, но свободных чисел в них шесть: окно фрактала, 50, 40, цель 1,5R, диапазон риска и срок ордера. Остальное — логика паттерна. Проверять на переобучение будем так: подбор на одном отрезке истории, проверка на другом, который при подборе не трогали, плюс соседние значения (не 50, а 40 и 60). Если результат держится только на одном точном наборе чисел, это подгонка, и так и напишем.

Rostislav Kudryashov, Не помешало, запрограммировали и проверяем. Эта статья — первый шаг: сначала договориться, что именно считаем паттерном, иначе любые цифры можно оспорить словами «а я рисую по-другому». Результаты проверки на истории будут отдельной записью, с числом сделок и с учётом спреда.

Rostislav Kudryashov, Можно, оно однозначное. Свеча i считается фрактальным максимумом, если её High выше High трёх свечей слева и трёх справа. Точка 1 — тот фрактальный максимум, у которого High самый высокий среди последних 50 свечей. В коде это два цикла, никакой «очевидности» не остаётся: на одних и тех же котировках у двух людей получится одна и та же точка. Спорным может быть только выбор чисел 3 и 50, но это уже вопрос проверки, а не формулировки.

Туземец, Методика как раз затем и расписана по пунктам, чтобы стала менее мутной 🙂 Если какой-то пункт кажется размытым, скажите какой, поправим.

Rostislav Kudryashov, Справедливо, «очевидного» в нём мало, это выбор, а не аксиома. Правило 1 отвечает на вопрос, с какого экстремума вообще начинать отсчёт. У Сперандео это «значимый максимум или минимум», но значимость каждый определяет на глаз. Мы зафиксировали её двумя числами: экстремум должен быть фракталом (по три свечи с каждой стороны ниже или выше) и самым крайним за последние 50 свечей. Почему 50: на H1 это примерно двое суток, достаточно, чтобы отсечь мелкие колебания внутри дня, и не слишком много, чтобы не цепляться за старый тренд. Число можно менять, и как раз это интересно проверить: при 30 сигналов больше, но много ложных, при 100 их мало. Какое окно вы бы взяли?

ezomm, Прогнал вашу идею на истории EUR/USD H1 почти за 3 года, 309 сетапов 1-2-3. Честно: на этой паре «солдат» как фильтр не помог. Условие «тело больше теней» есть почти в каждом импульсе, а если требовать прям сильную свечу — результат даже хуже (+0.10R против +0.38R без неё).

Зато вылезло другое: сам 1-2-3, посчитанный по котировкам, а не по картинке, дал +0.20R в среднем. Так что буду переводить Сперандео в боте на расчёт по OHLC. Спасибо за наводку — без неё бы не полез проверять 🙂

О, вот это уже конкретика 👍 «Тело больше суммы теней» и объём выше среднего — такое реально можно зашить в бота.

Правда, с объёмом засада: на скринах его чаще всего нет, а на форексе он вообще тиковый. Так что начну со свечей — проверю «солдата» на 2-м и 5-м шаге и посмотрю, что покажет статистика. Объём прикручу для тех, кто кидает график с гистограммой.

Если хотите погонять, когда сделаю, — заходите в бота по ссылке из поста, месяц Pro для читателей ещё действует. Ваше мнение по результатам будет очень кстати.

Спасибо за развёрнутый комментарий! Эллиотта действительно нет — и не случайно: разметка волн самая субъективная из всех школ, два волновика на одном графике часто считают по-разному, а боту нужны однозначные правила. Но идея с 2-м шагом (3-й волной) как единственным торгуемым мне близка — по сути это то же, что вход после подтверждения 1-2-3 у Сперандео.

Если сформулируете 3–4 жёстких правила, по которым вы отличаете 3-ю волну от коррекции, — попробую сделать экспериментальный режим и выложить его статистику так же честно.

Детский рисунок пробовал — у него прибыль/риск стабильно ниже 1.5, бот отвечает «Без сделки» 😄 А если серьёзно, поэтому и выложил статистику целиком, вместе с минусом по Сперандео: пусть цифры отвечают, а не картинки.

И не надо 🙂 Двух бесплатных разборов в день хватает, чтобы понять, есть ли от бота толк. Если попробуете и найдёте разбор, который явно мимо, — киньте сюда, это ценнее денег.