Всем привет.

У меня появился опционный багаж в виде прочитанных книг Саймона и 1\2 от Натенберга, тем временем, в Опционный чат чатлане загрузили столько литературы по опционам, что я возьмусь на досуге за прочтение, благо, самое сложное позади и после взятия бастиона в лице Натенберга остальные книги идут как по маслу, сразу видны все изъяны и косяки. Время от времени буду писать краткие рецензии.

Первый подопытный кролик — Силаньтев «Логика опционной торговли».

Если честно, книга — хлам, ничего нового для себя в ней не нашёл после Саймона и Натенберга, бумажный вариант я бы точно не стал покупать и сейчас объясню почему.

На что я обращаю внимание в первую очередь, когда беру в руки книгу (ну или скачиваю на халяву из инэта электронный вариант)?

3 момента:

1. Аннотация и кто автор?
2. Какой список рекомендуемой литературы?
3. Много ли в книге картинок?

Каждый нюанс разберем отдельно, смотрим аннотацию:



( Читать дальше )

Прочитал очередную книжку на выходных по опционам Сергея Силантьева «Логика опционной торговли»: учебное пособие/С.А. Силантьев. — 2-е изд., стер. — М.: SmartBook: Изд-во «И-трейд», 2008. — 344 с
Прочитанная книга не порадовала, ничего нового не узнал за исключением этого момента, в разделе Хеджирование без опционов на 107 стр:
что в целях хеджирования используется взаимный фонд – ProFunds UltraShort OTC Fund (USPIX). Этот фонд уникален тем, что обеспечивает двойную инверсию индекса Nasdaq 100 (NDX), наиболее волатильного из всех рыночных индексов. Так, если NDX падает на 5%, то акции фонда будут расти на 10%. Естественно, и наоборот, если индекс NDX будет расти на 5%, то акции фонда будут падать на 10%. Преимущества такого подхода состоят в том, что имеется соотношение 2:1 при совместном инвестировании (в данном случае происходит хеджирование в указанном соотношении.

Из минусов:
1)Очень много ненужной теории, информации о маркет-мейкере, о правиле продаже на uptick-е, о правиле «показать или исполнить», об описание уровней квалификации и т.д и т.п, что к нашему рынку (московская биржа) не относится ни как.

( Читать дальше )

Книга не понравилась, очень много воды. Начинающим не советовал бы, очень много пустых рассуждений. Чувствуется тяжелая рука редакторов которые увеличивали количество страниц бесполезной информацией.
Книга о американском рынке, аналогии с нашим не проводятся и для торговли все приходится додумывать самому. 
Каждая глава оканчивается мини тестом о содержании главы, как то не понятно зачем это было сделано — потому как учебник из этой книги никакой.
Ну и сомнительные вычисления в которых только теория и к реальности они имеют отношение только названиями компаний, все переменные рассматриваются отдельно и не приводится анализа полной картины. (разговор глухого со слепым — ИМХО.)

Закончил прочтение книги "Логика опционной торговли", написанная С. Силантьевым.

Книга безусловно рекомендуется начинающим. Более опытные трейдеры, к сожалению, мало найдут здесь полезного, так как ценообразование раскрыто достаточно поверхностно. 

Насколько я знаю, книга доступна в бесплатном доступе в электронном виде, но я решил купить бумажную — очень удобно использовать как справочник под рукой.

В книге описаны наиболее популярные опционные конструкции, их описанию посвящено более половины книги. По поиску находишь интересующую стратегию и видишь все основные достоинства и подводные камни.  То есть помогает именно в текущей торговле. 

( Читать дальше )