Прочитали smart-lab.ru/blog/1300862.php и решили не поверить на слово.
Поскольку индекс IMOEX неторгуемая «фишка», скачали часовики IMOEXF с финама и написали скрипт WealthLab. Т.к. график IMOEX индицируется только до 19:00, то направление позиции определяем на часовиках IMOEXF по Close бара, начинающегося в 18:00 (т.е. по цене в 19:00).

namespace WealthLab.Strategies
{
public class GOLDoneDayTrend : WealthScript {
  Position pos;
  protected override void Execute()	{
    Prepare();
    int preBar = pos.EntryBar;
    for (int bar = preBar+1; bar < Bars.Count-1; ++bar) {
      if (Date[bar].Hour != 18) continue;
      if (Close[bar] > Close[preBar] &&
          pos.PositionType != PositionType.Long) {
        ExitAtClose (bar, pos);
        pos = BuyAtClose (bar);
      } else
      if (Close[bar] < Close[preBar] &&
          pos.PositionType != PositionType.Short) {
        ExitAtClose (bar, pos);
        pos = ShortAtClose (bar);
      }
      preBar = bar;
    }
    if (IsLastPositionActive)
      ExitAtClose (Bars.

( Читать дальше )

Прибыль казино и прибыль успешного трейдера (вас, то есть) построены на одном и том же принципе – на математическом ожидании, а не на разовых удачных сделках. Казино зарабатывает не потому, что ему «везёт», а потому что вероятность каждой игры слегка смещена в его пользу. На коротком промежутке казино может как выигрывать, так и проигрывать, но на длинной дистанции преимущество по вероятностям неизбежно реализуется в деньги.

В торговле на рынке логика та же. Ваша задача – сделать так, чтобы каждая отдельная сделка статистически была на вашей стороне, а затем достаточное кол-во раз повторить эту ситуацию, не убив счёт рисками и пересиживаниями.

Что такое математическое ожидание сделки

Формально математическое ожидание сделки можно записать так:

E=(Pwin​×Rwin​)−(Ploss​×Rloss​)

где Pwin​ – доля прибыльных сделок, Rwin​ – средняя доходность прибыльной сделки (в процентах к капиталу на сделку), Ploss​ – доля убыточных сделок, Rloss​ – средняя величина убытка. Доли сделок суммируются до единицы: Pwin+Ploss=1

( Читать дальше )

Я ее уже сделал, результат  радует, описываю алгоритм:
1. Сглаживаем цену, например усреднением
2. Строим моментум (осциллятор), для увеличения эффекта сглаживания можно сложить несколько моментумов за разные периоды + применить метод сглаживания для него, а именно, подбирать цену на дальнем конце что она вела похожим образом как на текущем баре.
3. Строим среднюю по моментуму и подбираем специальным алгоритмом что она выдавала наилучшие сигналы путем пересечения с моментумом
4. Применяем стоплоссы.


Результаты с исходами позже опубликую в телеге и максе

Друзья, вы знаете, что мы активно следим за ЗПИФами недвижимости, и как минимум раз в год делаем супер-подробные ролики на несколько часов про все фонды. Последний из них доступен был здесь: smart-lab.ru/blog/1271814.php

Практически каждый раз мы в этих роликах повторяем: относитесь с опаской к тем фондам, где рыночная стоимость пая сильно превышает расчетную стоимость по чистым активам.

 Что это значит для того, кто не понимает всех терминов? Объясняем на пальцах.

 Вот у вас есть какой-то склад. Его купили, засунули в ЗПИФ и потом продают этот склад в виде паев физикам.

 

Представим, склад по отчету об оценке (здесь важно, что мы его выделили!) стоит 10 млрд руб. Значит какой-то оценщик его в эти 10 млрд рублей оценил. Если паев всего у нас, например, 10 млн штук, то расчетная стоимость одного пая пая составит 1000 руб.

 Но цена на бирже может быть совершенно иной. Она зависит от спроса и предложения по конкретному фонду. Очень часто, цена на бирже может быть и 1300 и 1500 руб., например. Тогда рыночная стоимость превышает расчетную на 30 и 50% соответственно. Вот именно к таким фондам мы советуем относиться с опаской!

( Читать дальше )

Дpyзья, cтpaтeгия пoвтopeния в пpoeктe "Пpoгнoз IMOEX" дaлa тaкиe peзyльтaты:

Mapт +73 760 pyб
Aпpeль -5 160 pyб

Чтo этo зa cтpaтeгия?

Простая, как два пальца: 

Ecли ceгoдня IMOEX зaкpылcя кpacнoй cвeчoй, тo зaвтpa тoжe cтaвлю нa кpacнoe. Ecли ceгoдня былa зeлeнь, тo зaвтpa тоже cтaвлю нa зeлeнь.

Пo peзyльтaтaм двyx мecяцeв тaкaя пpимитивнaя cтpaтeгия дaлa +68 600 pyб.

Hoвocти нe читaю. Игнopиpyю зaявлeния инocтpaнныx и мecтныx cтapпёpoв. Пoлнocтью игнopиpyю мнeния инфoцыгaн, блoгepoв, жypнaлиcтoв, интepнeт-экcпepтoв и пpoчeй живнocти. Hичeгo нe pиcyю нa гpaфикax. Тупо повторяю сегодняшнее направление движения индекса. И пoкa я в плюce.

Бyдy пpoдoлжaть. Чepeз мecяц oтчитaюcь o мaйcкиx peзyльтaтax.

Богатства вам и процветания))

👉 Читайте нас, где удобно: Telegram (или в поиске @mkot_finance), Пульс, Max, Dzen

Оферты в облигациях бывают нормальными… А бывают такими (Черкизово -30%), такими (Сегежа -30%), или даже такими (ГТЛК -40%). Чтобы не получить одним днем -40% по счету мы придумали простое решение – Календарь. Да, да, зумеры изобрели календарь… 😉 Мы для вас вручную перебираем оферты, отсеиваем лишнее, и напоминаем раз в месяц. Смотрим май!

Яркими примерами 💩фу-фу-фу оферты стали:

🦾Петроинжиниринг ISIN: RU000A103RL9

💊Вита-Лайн ISIN: RU000A102B97

🏭ВИС ISIN: RU000A102952

✈️ГТЛК ISIN RU000A0ZZ984

И даже наша любимая 🌲Сегежа🫤 ISIN: RU000A1041B2

( Читать дальше )

Несмотря на то, что с марта среднемесячные цены на нефть значительно выросли ($77 в марте и $94.9 в апреле по Urals, что значительно выше $42.8 в январе-феврале 2026), нефтегазовые доходы продолжают сокращаться.

В апр.26 нефтегазовые доходы составили 856 млрд (-21.2% г/г) после 617 млрд в марте (-42.9% г/г), 432 млрд в феврале (-44% г/г) и 393 млрд в январе (-50.2% г/г).

В апреле зафиксирован 15 подряд месяц сокращения нефтегазовых доходов относительно прошлого года, причем в прошлом году база по нефти была низкой – около 57 за Urals, а в этом году (март-апрель) средняя цена нефти выросла на 51% г/г, а доходы сократились на 32% г/г.

Здесь несколько причин – резкое снижение НДД, – 259.7 млрд в апреле (-47% г/г) и 191.5 млрд в марте (-61% г/г) которые платились за 4кв25 (в марте) и 1кв26 (в апреле) при очень слабых финансовых результатах компаний.

НДД платится с прибыльного дохода, а не с выручки в отличие от НДПИ, который взимается с каждой добытой тонны независимо от рентабельности. Если расходы превышают расчётную выручку, НДД = 0.

( Читать дальше )

В истории русского капитализма есть фигуры солидные, почти хрестоматийные: министры финансов, хозяева банков, фабриканты, железнодорожные магнаты, люди, после которых оставались заводы, общества, капиталы, династии. А есть персонажи другого склада — нервные, хищные, гибкие, словно сама биржевая игра, с её постоянным колебанием между удачей и крахом. Они не столько строили, сколько разжигали; не столько создавали устойчивые системы, сколько пользовались слабостями уже существующих. Их стихией были не производственные отчёты и не бухгалтерские балансы, а слух, ажиотаж, человеческая жадность, неожиданная паника, чужая надежда разбогатеть быстро и без особого труда.

Захарий Жданов принадлежал именно к этой породе.

Современники называли его «королём биржевых спекулянтов», и в этом прозвище не было ни случайности, ни газетного преувеличения. В дореволюционном Петербурге его имя было известно слишком многим: банкирским конторам, биржевикам, игрокам, газетчикам, чиновникам, полиции и просто праздной публике, любившей наблюдать за эффектными финансовыми скандалами.

( Читать дальше )

Кратко:
М2 в апреле ускорился, что не помогает ожиданиям быстрого снижения ставки. Но часть эффекта временная из-за авансирования бюджета. Финансовые потоки показывают оживление экспорта, а потребительский спрос пока не перегрет. В целом картинка рабочая: для облигаций и акций экспортёров умеренно позитивно.

Подробно:
ЦБ выпустил предварительную оценку денежных агрегатов за апрель. Годовой темп прироста ускорился до 12,5% после 11,8% месяцем ранее. Широкая денежная масса М2Х без валютной переоценки тоже ускорилась — до 12,7% против 12,2% в марте.

Не очень хорошая история в контексте ожидания снижения ставки. Потому что вся инфляция монетарная, а быстро растущая денежная масса — не лучший аргумент в пользу снижения ставки. Если денег в системе становится больше, это может поддерживать спрос, цены и инфляционные ожидания.

Но в апрельских цифрах есть значимый эффект от авансирования бюджетных расходов. То есть часть денег пришла в систему потому что бюджет заранее профинансировал расходы. Летом этот эффект должен постепенно сойти на нет. В предыдущие два года история была плюс-минус похожая: весной денежная масса росла, а дальше эффект сглаживался.

( Читать дальше )

Начинаем месяц с нашей регулярной рубрики «календарь Норникеля», где рассказываем про интересные тенденции и полезные для участников фондового рынка — розничных инвесторов — мероприятия.

☝️Апрель выдался весьма волатильным месяцем для биржевого рынка – ключевые индексы показали негативную динамику. Так, индекс Мосбиржи снизился более чем на 5%, несмотря на рост цен на нефть, а в конце месяца, с 27 по 30 апреля, падение индикатора усилилось. Согласно данным площадки, активность на рынке акций за месяц упала на 24,3% относительно уровня марта. Аналитики связывают такие результаты с фиксацией прибыли инвесторами.

🔔Май традиционно считается более спокойным месяцем по объему торгов и инвестиционной активности. Известная в финансовом мире поговорка гласит — «Продавай в мае и уходи» (Sell in May and go away) — согласно ей, следует продавать ценные бумаги в начале мая и возвращаться на рынок с покупками в ноябре. Это часть английской поговорки 18 века «Sell in May and go away and come on back on St.

( Читать дальше )