|
|
|
Рынок




На прошлой неделе Индекс макроэкономической ситуации (ИМС) снизился с +0,25 до +0,08, поскольку решение FOMC дало именно тот негативный сценарий, о котором мы говорили на прошлой неделе.
🟢 Если индикатор находится в зеленой зоне, значит на рынке преобладает режим Risk-On — инвесторы готовы брать на себя риск. 🟡 Если индикатор находится в желтой зоне, это означает, что рынок приближается к переходу из режима Risk-On в Risk-Off или наоборот. 🔴 Если индикатор находится в красной зоне, значит на рынке действует режим Risk-Off — инвесторы избегают риска.Вместо нейтрального решения, которое позволило бы финансовым условиям продолжить восстанавливаться и подтолкнуло бы ИМС в режим ЛОНГ, комитет представил новую точечную диаграмму, которая теперь указывает на вероятность повышения ставки.
Объём данных
В последние недели очень увлекла возможность анализировать настроение рынка с помощью ключевых слов, которые встречаются в комментариях Пульсе. Из миллиона постов, которые мы обрабатывали (с помощью Claude), только 156,000 были использованы для статистического подбора фраз, потому что остальные были связаны с новостями ил другим шумом.
Для анализа использовались 6 активов: Индекс МосБиржи, Сбербанк, Газпром, Нефть Brent, Газ (NG), USD/RUB с января 2021 по июнь 2026.
Как найти ключевые фразы и слова ?
Мы разделили цены в каждом активе на 4 фазы. Каждый день каждого актива мы отнесли к одной из фаз по импульсу цены и глубине просадки от максимума:
Рост: цена уверенно растёт, но ещё не у пика.
Эйфория: цена у локального максимума после роста.
Падение: резкое снижение, но просадка ещё неглубокая.
Дно: глубокая просадка от максимума и продолжающееся падение.
Мы привязали каждый пост к фазе того дня, в который он был написан, и посчитали, какие слова встречаются в каждой фазе чаще всего. Для этого использовали метрику lift: во сколько раз слово появляется в данной фазе чаще, чем в среднем по всем постам. Если lift больше единицы — слово характерно именно для этой фазы.

