РТС В РАСТУЩЕМ ТРЕНДЕ. Вероятность роста индекса РТС сейчас значительно выше, чем вероятность падения. Математическое обоснование очень простыми словами.

19 ноября 2023, 12:14
|
Олег Дубинский

Вероятность продолжения тренда выше, чем вероятность разворота.

RVI (Индекс волатильности по индексу РТС, аналог «индекса страха» VIX по S&P500) — в среднесрочном падающем тренде.
Падение волатильности — это рост базового актива, т.е. фьючерса на индекс РТС и самого индекса РТС.

По дневным:
РТС (вверху) слегка растёт.
RVI (снизу) слегка падает.

Белый график — это среднесрочная скользящая средняя, самый популярный вариант, МА(50) (взял volume adjusted MA).

Среднее историческое значение RVI около 30, сейчас 22.
Плавный рост на слегка снижающейся волатильности — самый надёжный.

Кстати,
первое в/о — прикладная математика.
Полезно.

С уважением,
Олег.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

обсудить на форуме:
фьючерс ртс

Ключевые слова:
РТС,
RVI,
фьючерс ртс,
индекс РТС

572

7 комментариев

Плавный рост на слегка снижающейся волатильности — самый надёжный

можно еще по-другому… — что стоит и не падает будет расти…
но энто не точно..

wistopus

19 ноября 2023, 12:24
Ответить

вероятность продолжения тренда принята как аксиома. Но в реальности это подводит… сильно…

baron_samedi

19 ноября 2023, 12:28
Ответить

baron_samedi,
так вероятность.
Не 100%.
Аксиома — это 100%.

Рынок — это вероятности.

Олег Дубинский

19 ноября 2023, 12:35
Ответить

че то не видно картинки растущего

Михаил Забураев

19 ноября 2023, 12:31
Ответить

Михаил Забураев,
по РТС, МА(50) слегка вверх.

Т.е. среднесрочный растущий тренд.

Олег Дубинский

19 ноября 2023, 12:34
Ответить

Вроде бы среди математиков не так много успешных трейдеров. Сейчас по- идее надо бы стренглы/стредлы продавать. Интересно, много ли так народу сейчас так делает....
А про волатильность и теорвер тоже интересно — каждый прожитый день увеличивает шансы, что вы не умрёте — завтра. ведь так?..