SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. OlegDubinskiy
Фьючерс РТС отвязался от индекса РТС. Как и "вечные" валютные фьючерсы: их можно трактовать как индикатор настроения участников рынка.
- 05 августа 2022, 11:21
- |
- Олег Дубинский
Индекс РТС × 100 в моменте 108 400.
Фьюч РТС-9.22 (до экспирации 40 дней) на 6% ниже базового актива.
Я уже писал, что «вечные» фьючерсы давно не связаны с курсом валют к рублю с расчётами завтра.
ФОРТС без арбитража — рулетка?
Или просто индикатор настроения участников рынка на ослабление рубля и падение индекса РТС.
Пишите Ваши мысли в комментариях.
С уважением,
Олег.
Фьюч РТС-9.22 (до экспирации 40 дней) на 6% ниже базового актива.
Я уже писал, что «вечные» фьючерсы давно не связаны с курсом валют к рублю с расчётами завтра.
ФОРТС без арбитража — рулетка?
Или просто индикатор настроения участников рынка на ослабление рубля и падение индекса РТС.
Пишите Ваши мысли в комментариях.
С уважением,
Олег.
теги блога Олег Дубинский
- Brent
- Cftc cot
- CNYRUB
- COT отчет
- Dow Jones
- IMOEX
- M2
- NASDAQ
- rgbi
- S&P500
- S&P500 фьючерс
- Si
- usd
- акции
- банки
- башнефть
- брокеры
- БСП
- ВТБ
- Газпром
- Газпромнефть
- ГМК НорНикель
- денежная масса России
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- евро
- золото
- инвестиции
- индекс доллара
- Индекс МБ
- индекс мосбиржи
- инфляция
- инфляция в России
- инфляция в сша
- Китай
- ключевая ставка ЦБ РФ
- коррекция
- криптовалюта
- Лукойл
- М2
- М2 РФ
- м2 сша
- Магнит
- ммк
- мобильный пост
- Мосбиржа
- московская биржа
- МТС
- наличка
- наличные деньги
- Налогообложение на рынке ценных бумаг
- Нефть
- НЛМК
- Новатэк
- обзор рынка
- облигации
- офз
- ОФЗ облигации
- оффтоп
- полюс
- Полюс Золото
- портфель
- портфель инвестора
- прогноз по акциям
- Роснефть
- РТС
- рубль
- русал
- рынки
- рынок
- рэй далио
- санкции
- Сбер
- сбербанк
- Северсталь
- СевСталь
- серебро
- Совкомфлот
- СПБ биржа
- ставка
- ставка фрс сша
- ставка ЦБ РФ
- сургут
- сургутнефтегаз
- сша
- татнефть
- трейдинг
- Физики
- форекс
- ФОРТС
- ФРС
- ФРС США
- фьючерс MIX
- фьючерс ртс
- ЦБ РФ
- ЦБ РФ ставка инфляция
- экономика России
- юань
- Яндекс
Да.
Именно.
Можно считать разницу между фьючами и базовыми активами индикатором настроения.
Когда будет наоборот, РТС станет существенно выше базового актива можно будет спекулятивно купить индексный портфель на фонде.
на мамбе тоже самое… давно уж как.
Бэквордация 2-3 тысячи пунктов.
То есть за месяц с небольшим капнет 1%+ и не будет проблем с ГО для роботов. Когда забывают про надбавку в размере ключевой ставки и дают еще на лапу — это по мне. Сейчас портфель прикрыт шортом RTS по краткосрочной системе. А вот арбитражить РТС при таких рисках безналичного бакса — это уж увольте.
по mix очевиднее:
не надо учитывать рпзницк % ставок.
Но то, что фьюч ниже — объяснимо. Поза «Лонг индекс мосбиржи, шорт фьюч на РТС» — по идее, кривое синтетическое экспоже на укрепление бакса. Возможно, кто-то так экспоже к баксу берет.