Разбор отчётов СОТ. Производители хеджируются в рубле, вывод денег из развивающихся рынков. Продолжение оптимизма на развитых рынках.

Отчет СОТ — это еженедельный отчет по позициям трейдеров.
Его выпускает Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
Отчет содержит реальные данные по объемам позиций трейдеров на фьючерсных рынках США.
Мелкие участники рынка не отчитываются и в отчете их позиции называются non reportable.
(разница между общим количеством контрактов и количеством контрактов, по которым отчитались)

Отчеты COT публикуется раз в неделю
на официальном сайте Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC)
в текстовом формате в ночь с пятницы по субботу МСК.
По субботам скачиваю цифры с сайта CFTC 
www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/index.htm
в свой excel, в excel сделал формулы для обработки информации.

Проанализировал отчеты СОТ (CFTC).
Скачиваю с сайта CFTC в excel.
Написал в excel простую программу: считает лонг минус шорт,
недельные данные  по каждой категории участников рынка и
строит графики изменений позиций по каждой категории участников рынка.
Если лонгов больше, цифра зеленая.
Если шортов больше, цифра красная.

Оптимизм и бесконечная вера в ФРС 


На рынке сейчас неопределённость,
возможно и продолжение тренда.

Производители уходят от неопределённости и хеджируют валютные риски в рубле,
открытый интерес резко растёт.


Теория.

Обработка:
уменьшение открытого интереса на развивающихся рынках, уменьшение шортов мелкими участниками рынка
(думаю, когда dealer / intermediary закроют шорты и лонганут, из и прихлопнут):

За 20 минут — подробный разбор позиций участников рынка (CFTC):
 

С уважением,
Олег.