Когда покупают фьюч на индекс Мосбиржи и когда продают

30 января 2025, 14:26
|
Олег Дубинский

IMOEXF фандинг и индекс Мосбиржи
Корреляция фандинга и К = 0,24
Слабая положительная корреляция

К = текущий индекс Мосбиржи минус индекс Мосбиржи 30 торговых дней назад
(по ценам закрытия).

Если индекс Мосбиржи выше, чем 30 торговых дней назад, то тренд растущий, если ниже, то падающий

Т.е. вечный фьюч на индекс Мосбиржи
активнее покупают на растущем тренде и
активнее продают на падающем тренде

обсудить на форуме:
фьючерс MIX

4.1К | ★2

9 комментариев

вечный фьюч на индекс Мосбиржи активнее покупают на растущем тренде и активнее продают на падающем тренде

Олег, похоже Вы изобрели велосипед

Воронов Дмитрий

30 января 2025, 14:28
Ответить

Воронов Дмитрий,
интересно считать корреляции.
Взаимозависимости

Олег Дубинский

30 января 2025, 14:30
Ответить

Воронов Дмитрий,
:)

Понимаю Ваше недоумение.
Интересны нестандартные индикаторы.
По которым можно определить настроение участников рынка.

Особенно интересно,
когда можно найти высокие корреляции.

Олег Дубинский

30 января 2025, 14:40
Ответить

Т.н. вечный фьюч — это зло.

И фандинг — это зло.

Gugenot

30 января 2025, 14:32
Ответить

Gugenot,
а что тогда добро ?

Олег Дубинский

30 января 2025, 14:40
Ответить

Олег Дубинский,
Обычные фьючерсы с квартальной экспирацией
(в случае газа и нефти -
ежемесячной).
Да, фьючерсные календарные спреды — добро в кубе...

И НИКАКИХ опционов...

Как-то так, уважаемый Олежа, как-то так...

Gugenot

30 января 2025, 15:16
Ответить

Gugenot,
думаю,
это — индивидуально.
Каждый выбирает свои стратегии, свои инструменты.

Олег Дубинский

30 января 2025, 15:31
Ответить

Gugenot,

1. Вечный фьючерс — офигительно классный инструмент!
2. Название «вечный» — маркетинг буллшит и оно реально дезинформирует, мол фьюч хорош, чтобы держать вечно. На самом деле это «фьючерс-однодневка».
3. Фандинг — потрясающе. Потому что очень часто отличается от тетты квартальных, что создает возможности для арбитража. Шортом вечника очень удобно прикрываться именно из-за фандинга.

Спасибо бирже огромное, что к вечникам индекса и золота добавили Сбер и Газпром. Ждем новые.