Александр Крапильский, пробовал следить за опционами в своё время, не увидел какую-то устойчивую альфу. Главная проблема в том, что мы обычно видим только объём, но не понимаем:

1. Конструкцию — это naked-покупка, хедж, спред, ролл или маркет-мейкерский поток?
2. Мотивацию — человек реально ждёт сильного движения или просто страхует позицию / торгует волатильность? Или продаёт покрытые коллы, например, чтобы дополнительно заработать?
3. Контекст — отношение к OI, страйк/экспирация и что происходит в самой акции.

Без этого большой объём = шум или даже ловушкой для искателей «умных денег». Причём брал несколько подписок на продвинутую опционную аналитику — лучше результаты не становились.

Ну и главное: по опцам нет истории, чтобы сделать какой-то вменяемый бэк-тест. ХФ собирают дельта-нейтральные модели на математике, зарабатывают на этом 2-5% в год и счастливы

AFML? Тогда похоже, что барьеры поплыли из-за падения рынка (как раз 15 недель непрерывного) и, как следствие, снижения волы и объёмов. 

Для трендовых стратегий — заоблачный WR, конечно, всё равно

Успехов в починке!

А что там по крупнейшим девелоперам с:
1. Долговой нагрузкой;
2. Количеством непроданного жилья;
3. FCF;
4. Продажами в разрезе «рыночная ипотека» // «льготная ипотека» // «наличка»