Куплю путы июнь:
пут_155 за 6500
пут_160 за 8400

Продайте...)

Куплю июнские опционы:
колл_180 за 4400
пут_160 за 7250

Заработайте на временном распаде...

Самые лучшие цены в стакане!!!

Покупаю опционы апрель:
колл_180 за 2200
колл_185 за 1150
пут_155 за 2270
пут_160 за 3400

Продайте мне стренгл и стреддл — в рамках 155-180 профит…

Продаю опцион колл_июнь_185 за 4215!
Смотри в стакан — лушая цена!


где опционщики???
может кому надо…

Вчера разместил вопросы в 23 часа, либо не в то время, либо сМарт-Лаб не знает ???

Вопросы по торговле опционами до 2009 года???
Есть несколько вопросов по торговле опционами на фРТС до ввода маржируемых опционов в 2009 году. Буду признателен за ответы.
1) Какое было ГО при продаже опционов, а именно стредлов и стренглов, такое же как и сейчас на маржируемых опционов?
2) Есть разница в расчетах, сейчас ежедневно пересчет вариационки идет, а тогда только по закрытию позиции? В чем были проблемы? Валютная составляющая в 2008 году ??? Почему лучше бы были тогда маржируемые опционы? Что именно портило ситуацию?
3) С какого времени ликвидность перешла уже на маржируемые опционы в 2009 году (с какой серии можно анализировать марж опционы) ?
4) Еще вопрос по ликвидности 2006-2008 годов, на каком она была уровне? Как сейчас, или намного меньше???

Данные вопросы задаю для проведения анализа опционной стратегии по регулярной продаже стредлов и стренглов. По 2010-2011 всё мне понятно, я уже торговал и знаю что творилось в это время, а вот 2006-2009 одни вопросы.

Есть несколько вопросов по торговле опционами на фРТС до ввода маржируемых опционов в 2009 году. Буду признателен за ответы.
1) Какое было ГО при продаже опционов, а именно стредлов и стренглов, такое же как и сейчас на маржируемых опционов?
2) Есть разница в расчетах, сейчас ежедневно пересчет вариационки идет, а тогда только по закрытию позиции? В чем были проблемы? Валютная составляющая в 2008 году ??? Почему лучше бы были тогда маржируемые опционы? Что именно портило ситуацию?
3) С какого времени ликвидность перешла уже на маржируемые опционы в 2009 году (с какой серии можно анализировать марж опционы) ?
4) Еще вопрос по ликвидности 2006-2008 годов, на каком она была уровне? Как сейчас, или намного меньше???

Данные вопросы задаю для проведения анализа опционной стратегии по регулярной продаже стредлов и стренглов. По 2010-2011 всё мне понятно, я уже торговал и знаю что творилось в это время, а вот 2006-2009 одни вопросы.

  Интересное видео про опционы на Эксперт-ТВ. Многие вещи спорны, но для тех кто хочеть работать и еще пока не работает на опционах — будет интересно!!!
  Чем больше будет опционщиков — тем лучше. Тут главное даже не ликвидность, а количество участников. С ликвидностью уже всё в порядке, а вот участников мало...


Топик про автора идеи о четырех шагах к миллиону уже есть на сМарт-Лабе: http://www.smart-lab.ru/blog/31528.php

                                                            
                                                                           «Акела промахнулся...»
 
    В этот раз стратегия, основанная на календарных спрэдах принесла убыток -20,5% (на 14 февраля 2012), включая «мой косяк» в виде некупленной одной из ног — в какой-то момент я не стал покупать «дорогие» коллы, думая, что завтра будет ниже. Об этом подробнее ниже. Но они стали еще в два дороже. Но в любом случае убыток по системе -15% — это много. Была полная уверенность — что стратегия на отрезке в один месяц всегда приносит профит (последние 2 года не было не одного цикла с убытком). Значит не было такой формации рынка уже давно — монотонное движение вверх без значимых откатов — вот слабое место моей стратегии.

( Читать дальше )

   Оформил бесплатную подписку на журнал F&O, как участник ЛЧИ-2011. Жаль, что электронная. До этого подписки бесплатные были в бумажном виде. Как-то приятнее почитать на красивой бумаге, чем в мониторе экрана. Понятно, ММВБ-РТС экономить нужно.
    В любом случае спасибо!

Продаю мартовский колл_160 за 7950
Смотри в стакан!!!