mxticker |Расчет кореляции портфеля к индексу

В оптимизации по марковицу теперь можно вводить желаемый риск. Посчитал на истории с мая по октябрь 2015 года с заданным риском 1%.
После попробовал рассчитать график доходности на истории с начала октября. вышло вот что Расчет кореляции портфеля к индексу 

ru-ticker.com/PortfolioOptimization

рассчет оптимизации
goo.gl/jJXgW9
График кореляций

mxticker |Оптимизация по марковицу работает!!!

Посчитал статистику по лидерам объемов за 2014 год
И смоделировал вложение суммы до 1 млн рублей 1 января 2015
Результат — доходность больше 30 процентов!

Оптимизация по марковицу работает!!!
Тогда как индек ММВБ дал только 23 процента 

( Читать дальше )

mxticker |Прогресс в построении оптимального портфеля Марковица

У меня прогресс в построении оптимального Портфеля Марковица.
Теперь можно выбрать период для исторического анализа волатильности и сразу посмотреть график стоимости выбранного портфеля.
Кстати и вправду идет куда лучше индекса ммвб

А поиграться можно тут
ru-ticker.com/PortfolioOptimization

....все тэги
UPDONW