Продолжаю держать дельта-нейтральную опционную позу ( начало здесь: smart-lab.ru/blog/mtrading/103888.php). Стараюсь держать позу дельта-нейтральной (перестраиваю 2-3 раза в сутки), осталось разобраться что считать дельта-нейтральным.
Мне кажется, что дельта-нейтральная позиция должна иметь именно такой график (так поза выглядела вчера):
 
Однако дельта у неё -1,2 ну совсем не нейтральная.

( Читать дальше )