SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. maradik
Что показывает опционный калькулятор на option.ru ?
- 05 марта 2013, 15:05
- |
Продолжаю держать дельта-нейтральную опционную позу ( начало здесь: smart-lab.ru/blog/mtrading/103888.php). Стараюсь держать позу дельта-нейтральной (перестраиваю 2-3 раза в сутки), осталось разобраться что считать дельта-нейтральным.
Мне кажется, что дельта-нейтральная позиция должна иметь именно такой график (так поза выглядела вчера):
Однако дельта у неё -1,2 ну совсем не нейтральная.
Сейчас поза такая:
Дельта 0,2 но график мне не нравится.
Так какой должна быть дельта-нейтральная поза — с горизонтальным отрезком стоимости портфеля на графике или с дельтой около нуля?
Возможно, опционный калькулятор рассчитывает позу не совсем корректно?
Мне кажется, что дельта-нейтральная позиция должна иметь именно такой график (так поза выглядела вчера):
Однако дельта у неё -1,2 ну совсем не нейтральная.
Сейчас поза такая:
Дельта 0,2 но график мне не нравится.
Так какой должна быть дельта-нейтральная поза — с горизонтальным отрезком стоимости портфеля на графике или с дельтой около нуля?
Возможно, опционный калькулятор рассчитывает позу не совсем корректно?
49 |
Читайте на SMART-LAB:
Tickmill подводит итоги рекордного 2025 года
Tickmill закрыл 2025 год как один из самых успешных в своей истории, достигнув рекордных показателей по торговой активности, росту...
17:37
Календарь первички ВДО и розничных облигаций (СЗА доходность 28,71% | РДВ Технолоджи доходность 26,92% | ТЛК доходность 26,83%)
🔸 ПКО СЗА БО-06 (для квал. инвесторов, BB–|ru| , 200 млн руб., ставки купона 25,25%, YTM 28,39%, дюрация 2,14 года) размещен на 30%....
10:07
«Ренессанс страхование» запускает сервис проверки юридической чистоты сделок с недвижимостью с гарантией выплаты компенсации
«Ренессанс страхование» вывел на рынок сервис, объединяющий юридическую экспертизу документов при покупке недвижимости и страховую защиту...
11:40
Нефтяной срез: выпуск №8. Перекрытие Ормузского пролива + рост цен на нефть против слабых отчетов за 4-й квартал 2025 и 1-й квартал 2026? Ищем лучших в все еще слабом секторе
Продолжаю выпускать рубрику — Нефтяной срез. Цель: отслеживать важные бенчмарки в нефтяной отрасли, чтобы понимать куда дует ветер. Прошлый пост:...
05 марта 2026, 19:45
Одним словом это глюк сервиса опшн.ру, и на втором графике это тоже видно (левее). Напишите в саппорт, может помогут