В серии постов про интервальный индексный ПИФ идёт речь о виртуальном ПИФе, который собирается по Индексу МосБиржи и ребалансируется каждый квартал. 

В первом посте купили акции на 297,385 млн. р., УК забрала себе комиссию за управления в размере 2,615 млн. р., что составило 0,879% от СЧА. 
Точность отслеживания Индекса была не хуже, чем 0,61%.

Подготовка к ребалансировке

Перед ребалансировкой нужно знать:
1. Процентное содержание каждой бумаги в Индексе.
2. Процентное содержание каждой бумаги в ПИФе.
3. Наименования бумаг, включённых и исключённых из индекса. 
4. Сумма, полученных дивидендов за прошедший квартал. 

Процентное содержание каждой бумаги в Индексе

Узнаём из ежеквартальных отчётов МосБиржи, какие бумаги включены, а какие исключены из Индекса. 

Бумаги Мечел ао исключены из Индекса. Веса остальных бумаг изменены так, чтобы в сумме было 100%.

( Читать дальше )

В посте о том, куда потратить миллиард рублей затронул тему создания интервального индексного ПИФа на индекс ММВБ. 

Введение.

 

Интервальный – операция с паями производиться 4 раза в год в моменты изменения состава индекса ММВБ. Заявки на куплю/продажу принимаются в течение 1 недели после объявления изменений в индексе. На совершение операций купли/продажи даётся не более 21 календарных дней. Можно за это время попытаться поймать локальное дно.

В статье предполагал пустить 1 млрд. р. в этот ПИФ, но на investfunds.ru нашёл только 7 фондов со СЧА более 100 млн. р. 

Значит, есть какие-то ограничения из-за которых ПИФы не растут в размерах. В этой статье начну, а при интересе со стороны участников ресурса, продолжу публикации о модельном (то есть без реальных денег) интервальном индексном ПИФе. 

( Читать дальше )