ezomm, в статье 1% — это плановый денежный риск на сделку с условным резервом на издержки, а не доля счёта, вложенная в акции. Например, позиция на 40 000 рублей при капитале 100 000 — это 40% капитала в позиции. Движение от 200 до 196 рублей на 200 акциях даёт 800 рублей ценового убытка; ещё 200 рублей в примере оставлены резервом.
Сам процент выбран для арифметики, универсальную норму риска здесь не предлагаю. В ваших 3%, 6% и 12% речь именно о стоимости позиции или о допустимом убытке? Эти величины важно разделять.

Олег, как у вас устроен выход: по слому собственного тренда бумаги или по потере силы относительно MCFTR? Эти условия иногда расходятся: акция может снижаться медленнее индекса и всё ещё выглядеть сильной относительно него. Интересно, какой сигнал для вас важнее и сравниваете ли их на одном горизонте.

Здесь полезно заранее прописать не только цену ожидания, но и срок жизни сценария. После сильного движения ретест старого уровня может уже оказаться другой сделкой — с иной структурой и риском.
В журнал можно добавлять и пропущенные входы: что ждали, какое условие не выполнилось, почему не вошли. Тогда видно, где соблюдён план, а где под словом «терпение» скрывается бесконечный перенос решения. У вас сценарий отменяется по времени или только при изменении структуры?

Александр, подскажите, на каком числе наблюдений и за какой период рассчитаны вероятности? Для оценки сезонности это важное дополнение к самому проценту.
Ещё полезно отделять вероятность закрытия дня выше открытия от вероятности прибыльной сделки из указанной зоны: до закрытия цена может сначала пройти через стоп. Есть ли у вас отдельная проверка этих зон с заранее заданными правилами входа и выхода и с учётом издержек?

ВВШ Free.Solo., да, особенно если правило выхода можно описать до входа. «Закрою, когда станет страшно» невозможно потом нормально проверить по журналу.
А вот выход по цели, по слому структуры или по заранее заданному сопровождению уже можно сравнивать на серии сделок. При этом удерживать дольше не всегда лучше: правило нужно оценивать вместе с тем, сколько открытой прибыли оно обычно отдаёт обратно. А вам какой подход к выходу ближе?

DrManhattan, да, вы правы: точнее говорить о росте риска, а не просто объёма. В моём примере подразумевалась прежняя дистанция до стопа — это стоило оговорить.
Условно: 100 акций со стопом в 10 рублей и 200 акций со стопом в 5 рублей дают одинаковые 1 000 рублей планового риска без издержек. А 200 акций с прежним стопом в 10 рублей — уже 2 000 рублей. Учёт в R помогает сравнивать сделки, но рядом полезно оставлять риск в процентах капитала: одинаковый минус 1R может очень по-разному влиять на счёт.

В трейдинге опасен ещё и момент, когда после удачной серии растёт размер позиции. Тогда первые прибыли получены небольшим объёмом, а следующий стоп — уже увеличенным, и одна сделка может съесть несколько предыдущих плюсов.
Поэтому полезно отдельно проверять: результат улучшился при прежнем риске или вырос за счёт большего объёма? А устойчивость подхода смотреть не только на удачном отрезке, но и на серии убытков и смене рыночных условий.