Это мой первый пост, сильно не пинать :-)

И так за последние 2 дня, было уже 5 (если не больше) постов о том, как начисляется маржа во фьючерсах привязанных к доллару. Развернули холивар на эту тему. Пора добавить конкретики.

Экспериментирую с календарём на нефти, это реальные сделки. Маржу взял из брокерского отчета, и расчитанную мной. Что бы не было скучно добавил расчётные цены закрытия сессии не только нефти, но и Si-6.15.

Как обычно считают маржу: объём*(ЦенаЗакрытия-ЦенаОткрытия)/Шаг*СтоимостьШага, если стоимость шага не привязана к $ то всё отлично.