Российские системно значимые кредитные организации (СЗКО) планируют расширить список активов, риски по которым будут оцениваться по собственным методикам. Сейчас ЦБ валидирует модели у трех из четырех банков, уже перешедших на продвинутые модели. Их применение дало положительный эффект по нормативам достаточности капитала в размере 0,7–2 процентного пункта (п. п.). Обязательный, хотя и постепенный переход для остальных СЗКО начнется с 2025 года. Но отдельные банки готовы сделать это раньше срока.

Крупнейшие российские банки активизируют работу над расширением активов, при оценке рисков которых используется ПВР-подход (на основе внутренних рейтингов). Как сообщили “Ъ” в Банке России, регулятор проводит валидацию моделей по новым сегментам кредитных требований трех из четырех банков, ранее уже перешедших на применение ПВР: «Это увеличит объем активов, в отношении которых банки используют продвинутые подходы к оценке кредитного риска».

Подробнее – в материале «Ъ»