Решил подвести итоги 2016 года отдельно по каждой стратегии. Паттерновые и контр-трендовые стратегии как класс показали лучшую динамику в этом году, чем трендовые по причине низкой волатильности и пилообразных движений на российских фьючерсах на протяжении почти всего года. Несмотря на то, что трендовые системы более устойчивы в долгосрочном периоде, принял решение постепенно снижать их долю в пользу контртренда.

Графики каждой системы выкладывать не буду. Акцентирую сейчас внимание лишь на 2 самых лузерных трендовых системах. Обычно все алготрейдеры меряются своими граальными эквитями, я в данном случае похвастаюсь своими самыми убыточными, которые слили бабки на реале. На самом деле это алгоритм один, но разбит на разные инструменты: фьючерс РТС и Доллар/рубль. За счет того, что это медленные системы с широкими стопами, их так попилило, что они допустили просадку 80-90%. Хотя на росте в декабре первая чуток отыграла потери. Диверсификация по таймфреймам в данном случае не спасла, а только ухудшила ситуацию. Благо, что их доля в портфеле менее 4% вкупе. Тем не менее придется их уволить. Точно такая же система, но более краткосрочная, показала гораздо лучшую динамику и наоборот заработала в 2016 году.

( Читать дальше )

Недавно вернулся из Абхазии, поэтому выкладываю результаты торговли с небольшим запозданием. За июнь портфель торговых роботов заработал +4,9%. А итоговая доходность за последние 31 месяц составила +172%. Несмотря на положительную динамику счета в июне, российский рынок в целом остается в фазе низкой волатильности. С июля запускается парочка новых опционных стратегий в портфеле, которые призваны не столько зарабатывать на боковом рынке, сколько хотя бы минимизировать (хеджировать) потери трендовых систем, когда рынок тухлый. Таким образом, в портфеле мы будем иметь 30 стратегий и 12 различных алгоритмов (торговых идей). Кроме того, продолжается тестирование краткосрочных скальперских стратегий на ликвидных фьючерсах.



Источник: http://www.comon.ru/user/Eugeny2010/strategy/detail/?id=2599

P.S. Фотки с поездки разобрать еще не успел, пока поделюсь одной. Всем мощных трендов! :)

Не просто на самом деле на длительном горизонте показывать стабильную доходность. И выкладывать позитивные результаты торговли конечно гораздо приятнее. Но по итогам мая могу похвалиться только убытками в размере 7% от капитала. Продолжается беспрецедентный по длительности период низкой волатильности на российском рынке, сравнимый лишь с 2013 годом. Затяжной боковик распиливает по-тихоньку трендовых роботов. От максимума счета до минимума реальная просадка в этом году составила около 14% при максимально допустимом уровне 25%, это значит что риск находится на приемлемом контролируемом уровне. Без просадок торговли не бывает, обычное дело, сезонность присутствует в любом бизнесе. Работаем дальше, стратегии от этого не сломались. Несмотря на все это портфель торговых роботов за 30 месяцев публичной торговли заработал 160% и накопленная доходность за последние 12 месяцев держится на уровне 40% годовых. Волатильность на рынке циклична, за длительным боковиком всегда следуют мощные тренды, которые вынесут эквити на новые максимумы:)

( Читать дальше )

Господа, алготрейдеры, вы бы стали такое торговать?

Краткосрочная стратегия на фьючерсе РТС. Торговый робот заточен на ловлю внутридневных трендов. Сделки осуществляются лимитными заявками. Позиции на следующий день не переносятся.
Период тестирования — 7 лет (2009-2015). Комиссия и проскальзование в тестах учтены и составляют 10 п. (20 п. на круг). Тесты проводились без учета плечей и без реинвестирования. На Сбере и Сишке тоже вроде работает.
 

Итак, настало время подвести итоги апреля. Торговые роботы начали выходить потихоньку из просадки и за этот месяц заработали +3%. А по итогам 29 месяцев публичной торговли портфель ботов заработал +178,6% по данным трансляции счета на comon.ru. В этом году реальная просадка капитала была на уровне 15%. Напомню, что максимально допустимый расчетный уровень риска по этому счету составляет 25%, за всю историю публичных торгов этот лимит превышен не был. Тем не менее, несмотря на просадки в этом году, накопленная доходность за последние 12 месяцев держится в районе 61%. На сей день в портфеле торгуется 27 стратегий (агентов) и 12 различных алгоритмов, преимущественно трендовых. Волатильность на российском рынке остается низкой, сильные тренды отсутствуют, что пока не дает зарабатывать сверхприбыль. Думаю, май-июнь в этом плане будут более интересными:)



Источник: http://www.alfa-quant.ru/

Всем привет! Продолжается набор в скайп-чат. Нас уже около 60 чел. Ждем всех алготрейдеров, как продвинутых, так и начинающих, да и просто всех кому интересна эта тема:)
Цель: обмен опытом для повышения качества торговли каждого из нас, обсудим насущные проблемы системного трейдинга, ну и конечно иногда можно пофлудить, а также спалить у кого-нибудь грааль)))
Стучитесь мне в скайп «eugeny1985», я вас добавлю в чат.