Ни когда не понимал логику мышления тех, кто создает подобные посты:

Когда математика убивает рынок: как кванты заработали миллиарды, а мир — кризис

 

Мое отношение к книге «Кванты» — Скотт Паттерсон

Глава 18: После «Квантов» — Мир, В Котором Вы Не Игрок, А Данные

 «Когда ты понимаешь, что являешься не охотником в джунглях, а белкой в колесе лабораторной установки, у тебя есть два варианта: продолжать бежать или остановиться и изучить механизм.»

Первая Реакция — Гнев

Я прочитал «Кванты» Паттерсона в 2010 году, уже имея за плечами несколько лет торговли и наивную уверенность, что рынок — это площадка для соревнования интеллектов. Закрыл книгу с единственной мыслью: «Всё, нахер».

Иллюзия, которую она убила: что успех в трейдинге — это вопрос правильного мышления, дисциплины или даже таланта.

Реальность, которую она показала: успех в трейдинге — это вопрос доступа к инфраструктуре.

( Читать дальше )

Недавно купил книгу «Кванты. Как волшебники от математики заработали миллиарды и чуть не обрушили фондовый рынок», которую её автор Скотт Паттерсон написал ещё в 2010 году. Книга издана на русском языке в 2014, но я познакомился с ней только недавно и понял что в книге очень хорошо расписана хронология развития алгоритмической торговли и чем она заканчивалась. Спойлер: ничем хорошим в итоге, но в моменте очень выгодно для участников.

Решил сделать статью по мотивам книги — краткую выжимку идей о том, какими алгоритмами и в какое время зарабатывались деньги. Первая часть этой статьи — на основе этой книги, а вторая этой часть — на основе открытых данных из интернета.

Причём странная деталь — заказал книгу на обычном маркетплейсе, но книга шла из‑за рубежа и пришла даже без указания тиража — то есть какая‑то условно китайская копия — раньше с такими не сталкивался.

Моя книга

Ниже первая часть, которая написана на основе этой книги.

( Читать дальше )

По сути, художественное произведение ) Из разряда «Бойлерная», «Клуб миллиардеров», «Волк с Уолл-Стрит» и т.п.,
только через призму компьютерных систем и роботизированных методов торговли. Короче — кино ))

В книге, помимо всего прочего, рассказывается о том, как некий Эд Торп придумал математический алгоритм, обыгрывающий стандартную рулетку. Причём Торп описал этот алгоритм в своих статьях, детально обсудив его с корифеем информатики Клодом Шенноном. Потом Торп пошел в казино. Сначала его перестали пускать. Потом ему проломили голову.

Если уж рулетку можно обыграть, то насколько же справедливо утверждение, что можно обыграть рынок, что он не безупречен. Нобелевский лауреат Юджин Фама со мной не согласится, потому что ему кажется, что мы живём в эффективном рынке, на котором матожидание успеха на дистанции равно нулю. Но мы не живём в эффективном рынке; эта рулетка наклонена (перечитайте «Смок Беллью» Джека Лондона) — потому что она стоит слишком близко к огню. Эта рулетка рассохлась на огне жадности, страха и спеси рыночных игроков, на огне трёх нижних чакр. Именно жадность, страх и гордыня, по временам превращающиеся в эпидемии, порождают то, что так дорого сердцу спекулянта — пробои узких рыночных каналов, выход из них, зарождение и развитие тренда. Trend is my friend!

( Читать дальше )

Книга интересна тем, что приоткрывает завесу тайны современной финансовой элиты планеты. На понятном для неискушенного в финансах обывателя языке описаны технологии и история возникновения и падения во время кризиса 2008 года алгоритмической биржевой торговли. Книга написана на основе личного общения автора с непосредственными ключевыми участниками событий, менеджерами крупней хедж-фондов, а также учеными-математиками, строящих модели поведения финансовых рынков. Автор пытается философски взглянуть на фундаментальный вопрос эффективности финансовых рынков и умело примерами иллюстрирует границы его применения. Если Вам интересно узнать, как математическии гении применяют свои модели для получения прибыли на финансовых рынках, то рекомендую прочитать Квантов. Читается легко, язык достаточно простой.Книга позволяет понять, что это не та смена, которую может себе представить сторонний от финансов человек. Кроме того, книга показывает, каким образом сильные умы человечества пытались обойти ограничения, сформулированные и установленные после Великой депрессии и к каким последствиям это привело.

( Читать дальше )

ничего интересного

продолжаю читать книги о кризисе 2007-2008 (предыдущие посты smart-lab.ru/blog/144020.php и smart-lab.ru/blog/128692.php)

и так, книга Скотта Паттерсона «Кванты»



«Эта книга о квантах — королях Уолл-стрит, колдующих над фондовым рынком. О тех, кто устроил кризис 2007 года, кто сейчас выводит из него мировую экономику и, увы, имеет возможность повторить этот круг еще не раз.

Что мы знаем о людях, творящих финансовую историю? Ничего, кроме стереотипов. Они делают деньги из ничего? В каком-то смысле да. Некоторые из них начали путь к богатству с нескольких десятков долларов. Возможно, не обошлось без удачи. Но мало кто знает, что первые и самые важные инвестиции кванты в свое время сделали в образование и саморазвитие. Люди, находящиеся на вершине финансовой пирамиды — не фокусники. Это математики и физики, шахматисты и блестящие игроки — в покер ли, в блэкджек. А игра на Уолл-стрит, в которой они ставят на кон миллиарды, основана на непостижимых математических моделях и сложнейших компьютерных программах.

( Читать дальше )