Основы стохастической финансовой математики

Основы стохастической финансовой математики
Авторы:
Год написания: 2004
Страницы: 438
ISBN: 978-5-4439-2391-5
Жанр: Математика
Символ вероятностного пространства (Ω, F, P), вынесенный на обложку настоящей книги, подчеркивает, что ее «математика» носит вероятностный, статистический характер. Именно вероятностный подход позволил Л. Башелье (1900 г., [12]) сделать тот важный шаг, который явился, в сущности, началом стохастической финансовой математики и теории случайных процессов (как это отмечено в [280]). С момента публикации диссертации Л. Башелье (1900 г.) прошло много лет, за это время в финансовой математике появились новые теории, методы и подходы, стала яснее ее связь с экономикой и современным стохастическим исчислением, дающим возможность глубже проникать в динамику финансовых данных и ставить вопрос о предсказании их будущего поведения. Именно это исчисление сделало понятным тот факт, что такое важное экономическое понятие, как арбитраж, допускает чисто мартингальное толкование, явившееся, по существу, основой всей стохастической финансовой математики. Настоящая книга призвана дать весьма широкое представление о предмете финансовой математики, ее истории, основных этапах становления ее теорий, теории арбитража и расчетов в стохастических финансовых моделях. В книге уделяется значительное внимание не только моделям с дискретным временем, но и моделям в непрерывном времени, включая нужные в финансовой математике теорему Гирсанова, преобразование Эшера, формулы Башелье и Блэка––Шоулса для расчетов опционов европейского типа, ... О современном состоянии стохастической финансовой математики читатель может получить информацию из статей в ведущих журналах «Finance and Stochastics», «Journal of Finance» и др. Публикуется большое число журналов, посвященных анализу стохастических данных. К числу таких журналов можно отнести, например, «Quantitative Finance», «Journal of Portfolio Management». Мы надеемся, что книга будет полезна и студентам, и всем тем, кто в своей деятельности связан с финансовой теорией и практикой.
Теги: экономика, учебник, теория вероятностей, математика
Добавил: Неизвестный
11 марта 2020, 19:40
....все тэги
2010-2020
UPDONW