Блог им. OlegDubinskiy

темп роста ден. массы М2 в РФ, Si, Eu, RGBI, NG, стопы

Коллеги,
обработал цифры с сайта ЦБ РФ:
https://cbr.ru/statistics/ms/    
ЦБ РФ M2                                  Млрд.руб. рост за год (% год.) месячный рост (%) % год. к пред.мес.
01.01.2019 47 109,3      
01.02.2019 45 721,2      
01.03.2019 46 212,6      
01.04.2019 46 141,2      
01.05.2019 46 435,9      
01.06.2019 46 735,3      
01.07.2019 47 349,4      
01.08.2019 47 351,0      
01.09.2019 47 584,1      
01.10.2019 48 266,8      
01.11.2019 48 082,4      
01.12.2019 49 195,3      
01.01.2020 51 660,3 9,66%    
01.02.2020 50 622,9 10,72%    
01.03.2020 51 314,2 11,04% 1,37% 17,68%
01.04.2020 52 327,0 13,41% 1,97% 26,43%
01.05.2020 52 951,7 14,03% 1,19% 15,31%
01.06.2020 53 068,0 13,55% 0,22% 2,67%
01.07.2020 54 392,6 14,87% 2,50% 34,43%
      среднее 19,30%

Темпы роста денежной массы М2 в 2018 — 2019 г.г. были от 9% до 10%.
В марте — июле 2020г. темп вырос всего лишь в 2 раза к 2018 — 2019г.г..

Учитывая проблемы с размещением ОФЗ (из — за того, что ЦБ РФ не хочет увеличивать доходность облигаций) и
продолжающийся спад экономики,
в июне усилился темп роста М2 до 34% (данные на сайте ЦБ РФ с большой задержкой, ежемесячно, после 01 07 2020г. данных нет).
Думаю, что в августе — сентябре усилится темп роста денежной массы в РФ
(необходимо финансировать дефицит бюджета, до конца года план размещения ОФЗ = 5 трлн. руб., но доходность ОФЗ не устраивает покупателей,
сомневаюсь, что ЦБ решится на повышение ставки — тогда спад экономики еще усилится).  

В США наоборот: в конце июля произошло уменьшение денежной массы М2 (от этом — в моем предыдущем посте).
Также, обратите внимание на плавное падение индекса ОФЗ RGBI
(часто, RGBI — опережающий индикатор индекса РТС).
темп роста ден. массы М2 в РФ, Si, Eu, RGBI, NG, стопы

Поставки URALS в Европу уменьшились на 40% с 2019г., добыча упала более 20% (РФ с 1 места по добыче опустилась на 3, пропустив США и Саудовскую Аравию).
Цена на NG (natural gas) в сильном долгосрочном падающем тренде с ноября 2018г., падение продолжается. 
Продажа NG по 2 000 может оказаться прибыльной, учитывая долгосрочный падающий тренд NG.
Во 2 квартале 2020г. РФ впервые за экспорт газа получила меньше валюты, чем за экспорт золота.

темп роста ден. массы М2 в РФ, Si, Eu, RGBI, NG, стопы

Поэтому в августе считаю выгодным продолжать держать Si-9.20 (USD/RUB) и Eu-9.20 (EUR/USD).
Учитывая высокую вероятность падения S&P500, 31 07 2020,
открыл небольшой шорт в RTS-9.20 (для тестирования, в случае если золото пробьет среднесрочный скользящий стоп, буду увеличивать позиции в валютах и RTS.

В ЕЭС обсуждается углеродный налог (Европа, в случае принятия, получит налог с США, Китая, РФ, только с РФ будет получать $4млрд в год, по их словам цель — улучшение экологии, снижение веса углеводородов в энергобалансе). 
В Норвегии уже нельзя ездить в городах на дизельных авто.
Возможно, это мировой тренд — уменьшение веса углеводородов в энергобалансе.


На telegram размещаю telegram — портфель, сейчас он такой (цена закрытия указана для расчета бумажной прибыли по открытым позициям):
актив дата цена входа цена закрытия прибыль (%) вес (%)
FXGD (GOLD ETF) 04.06.2020 808,70 1 004 24,12% 76,58%
GOLD-9,20 (лонг)  27.07.2020 1 939,03 1 975 5,87% 18,81%
FXTB (3 mn US-                        TREASURES) 28.07.2020 740,40 759 2,46% 12,42%
Si-9.20 (лонг) (USD / RUB) 29.07.2020 72 800 74 581 2,45% 6,79%
Eu-9.20 (лонг) (EURO / RUB) 29-31.07.2020 86 178 88 071 2,20% 11,22%
RTS-9.20 (шорт на индекс РТС) 31.07.2020 1 230,78 1 236 -0,43% 3,34%
        16,61% 129,16%

Среднесрочный скользящий стоп индивидуален и расположен для растущего тренда на уровне чуть ниже, чем уровень, на котором ВЫ считаете что тренд не растущий
(например, чуть ниже торгового диапазона за 7 торговых дней — зависит от графика,
например, GOLD-9.20 закрепляется ниже $1890 — это уже высокий риск обвала по золоту, краткосрочное пробитие еще не говорит о смене тренда,
при продолжении роста стоп поднимается).
На COMEX 28 07 2020 торговый диапазон по золоту $1900 — 1974: наверняка, сняли стопы и пошли в рост.

https://t.me/s/OlegTrading

Сначала рекомендации, потом расчет % доходности, выпуски нумерую               

АДРЕС В ТЕЛЕГРАМ  @OlegTrading                                                   

https://m.youtube.com/c/путешествияитрейдингсОлегомДубинским

Желаю Вам Здоровья и Успеха.

С уважением,
всем — бобра.
Олег.











★2
2 комментария
только будет ли падать доллар, если начнется начнется шухер на американском рынке
avatar
Сергей Иванов, если S&P500 все — таки будет падать, то доллар будет расти: для этого сценария выгодны доллар, Si и шорт на индекс РТС. Если этого не произойдет, то ЕВРО может продолжить рост к доллару (перед кризисом 2008г. ЕВРО побил исторический максимум к доллару 1.6). Учитывая что S&P500 сложно предсказуем, держу и Si, и Eu, и USD.
Думаю, что по S&P500 выиграют самые терпеливые.
avatar

теги блога Олег Дубинский

....все тэги



UPDONW