1. Зачем Мосбирже столько неликвидных фьючерсов 2. Фьюч на индекс ключевой ставки (оборот 1 контракт на 12-00 МСК)

Идея, конечно, не плохая,
фьючерс на Индекс ключевой ставки (КС) — первый контракт на срочном рынке ФОРТС
с прямой привязкой к ключевой ставке (КС) Банка России.
Базовый актив — индекс ключевой ставки KEYRATE
Интересно посмотреть ожидания по КС 

Сейчас 12-00 МСК
Посмотрел
Оборот был только по 2 фьючерсам 
KEYRATE-10.2 (13 т.р., 1 контракт)
KEYRATE-12.2 (13 т.р., 1 контракт)

Да, в первые дни обычно оборот не высокий, участники рынка не сразу привыкают к инструменту — нужно время.
Но запустили несколько контрактов вообще с 0 оборотом.

Интересно скачать все фьючерсы ФОРТС в текущую таблицу параметров.
И отсортировать по объёму
Всего контрактов сотни.
Только по 19 контрактам оборот на 12ч МСК более 1 млрд руб.
У большинства контрактов оборот 0

Каждую неделю Мосбиржа запускает по несколько новых контрактов.
Не понятно, зачем столько неликвидных контрактов — неликвидом же нельзя полноценно пользоваться.

Обратите внимание на комиссии




Занимаюсь арбитражем на ФОРТС
В основном, по валютам (доллар, евро, юань)

Например, в сентябре ввели несколько вечных фьючей на крипту
Они называются «цифровые фондовые контракты», комиссия аж 0,04%
Учитывая что доходности на арбитраже в сотые % с высокого оборота,
такие комиссии не подходят для активной торговли. 

Не лучше ли сконцентрироваться на «раскрутке» основных контрактов, чем наплодить сотни неликвидных контрактов
(которыми всё равно нельзя полноценно пользоваться из — за низкой или вообще 0 ликвидности)?