Всем привет. Сегодня была экспирация, и я активно торговал опционами.
Покупал путы 130, по 10 пунктов, не  успел все продать и в 18.45 мск у меня осталось 111 штук ПУТОВ 130 страйка.
Рынок закрылся ровно 130 по Фучу.




Брокер Продает 111 штук путов по 0, и исполняет их, продав фучей 111 в клиринг.
На открытии меня выносит вверх, брокер закрывает фучи по рынку и у меня -20к денег.



( Читать дальше )

Открыл августовские Путы, а тут такая картинка :)

Сегодня утром при падении на RI было открыто 20к контрактов, которые до сих пор не закрыты.




Мамба скорее всего с открытия будет пробивать клин в котором мы пару дней болтались.


Подумав обо всем об этом решил, что можем сходить на  210-215 по RI. Соорудил следующий колл спред из майских опциончиков:

На завтра имею проданных опционов Call на фьюч Brent 7 штук, 105 страйк. Опционы во вторник вечером торговались по 3.20$ за штуку при цене фьюча 106. Против них купил 4 фьюча по цене 106 за Brent.
Лишней временной стоимости 2.2$ на каждый опцион.

Получается при фьюче 111 опционы 105 страйка почти полностью потеряют временную стоимость и станут стоить 6$.

Итого потери по опционам станут (6-2.2)x7 ~ 26$

А прибыль 6x4 лота =24$

Тоесть я вроде как в нуле.
Вроде правильно а вроде и нет, может кто поможет подсчитать?

Через 10 дней на нашем рынке будет проходить экспирация, стоимость некоторых опционов достаточно мала, строим позицию исходя из того, что планируется значительный рост ~ 7-10%.



Вот сама позиция, 35 коллов куплено, 50 продано.



Профиль позиции выглядит примерно так. Убыток в случае не роста 1150 рублей + (бирж сборы), макс. прибыль в точке 210 по фьючерсу.
Если будем расти выше 220.000 то убыток будет нарастать.