Блог им. melamaster |Визуализируя нестационарную нормальность

А. Г. подкинул хорошие мысли, я их немного помонтекарлил. Действительно, модели типа n(a;s) для приращений, где n() — нормальное распределение, а a и s — СВ вполне достаточно, чтобы сгенерирть распределение с тяжелыми хвостами. Чтобы получить восстановленный ряд, похожий по ключевым феноменам на ценовые графики, достаточно простейших модификаций. Например, такая модель:
Визуализируя нестационарную нормальность





















О воспроизведении каких феноменов идет речь? Это гэпы и шпили. 4 случайные реализации подряд:
Визуализируя нестационарную нормальность

( Читать дальше )

....все тэги
2010-2020
UPDONW