Надеюсь получить интересные идеи и конструктивную критику от участников на мои попытки подобрать алгоритмы возврата к среднему (Mean reversion).

Вкратце, что я знаю о системах возврата к среднему: системы, построенные на одном инструменте, являются контр-трендовыми, потому что тренд отклоняет график от средней, а заходить в сторону к средней, значит заходить против тренда. В этом же заложен главный риск таких систем – длинный тренд приводит к долгой и большой просадке. Другая вариация систем возврата к среднему – арбитраж, когда вместо одного инструмента рассматриваются два и более. В этом случае под «средней» понимается некий синтетический курс, зависящий от курсов рассматриваемых инструментов. Расхождение какого-либо из инструментов от этого синтетического курса возможно в случае нарушения глобальной корреляции, что бывает не часто, но пренебрегать таким риском нельзя.

Примером таких систем могут быть парный арбитраж на коррелируемых инструментах, календарный арбитраж, треугольники кросс-курсов валют форекса, или арбитраж бумаг, входящих в индекс, против самого индекса.