Итак, вы все знаете, что я не торгую, но иногда анализирую рынок. И я хотел суммировать все те полезности графиков Tradingview, которые я для себя открыл.

1. Я люблю индикатор Percent Change BarChart, который позволяет строить дневные изменения свечей. Причем можно строить изменение за 1 бар, так и за n баров. (пример 1, пример 2)



2. Можно строить график по формуле. Это я люблю. Например самый простой пример: нефть в рублях (см. пример).


3. Частный случай формулы — можно забить в формулу свой портфель и смотреть его динамику во времени (см. инструкцию). 

Мой портфель кстати пару дней назад был наконец плюсовым, а теперь снова ушел в минус на 1%:)) Это все из-за Ливинского!

( Читать дальше )

Этот пост является продолжением предыдущего о рубле. На индексе РТС капуста закончилась гораздо раньше, чем в USDRUB.
Не припомню, чтобы до 2008 года кто-то активно торговал и зарабатывал на фьючерсе РТС.
Но с 2008 года этот инструмент стал просто невероятным. См. фазу II.

https://ru.tradingview.com/chart/EuyuB7u2/

Именно вместе со взрывом волы я сумел «настроиться» на этот рынок и начал делать деньги почти каждый месяц. Десятки а иногда сотни процентов на депозит ежемесячно. Прикол был в том, что я не отдавал себе отчета в том, что я обязан не собственному гению, а высокой волатильности/высокой неэффективности рынка. Я не стал триллиардером в 2008-2009 потому что торговал небольшими деньгами и действовал очень неуверенно.

В 2010 году мои результаты по понятным причинам снизились, но оставались положительными.
К 2011 году я подошел с макимальным количеством денег на счетах, именно поэтому в моменты, обведенные кружками, я заработал максимальное количество денег в рублях. 
После того, как фазу II сменил 2013 год, я начал терять. 9 из 12 месяцев были убыточными. Я уже понимал, что все дело в воле, но думал что она вот-вот вернется.
Сектор №2 — это вся история моего прибыльного трейдинга на РФР.

Высокая вола 14-15 годов на РТСе была продиктована исключительно его валютной составляющей. РТС умер в 2013 году и до сих пор мертв.
Если убрать валюту из РТСа, он бы выглядел вот так:

( Читать дальше )

Хочу обратить ваше внимание на то, что спекуляции рублем — вообще говоря, нонсенс. Для рубля, как и для любой другой валюты не нормально быть слишком волатильными. До 2014 года никто из зарабатывающих трейдеров, известных мне, не торговал рублём. 

График посмотреть можно тут: https://ru.tradingview.com/chart/250hmsYc/

I.
Причина простая — волы нет, рынок был чрезвычайно эффективным.
На эффективном (случайном) рынке только лохи, торгующие от уровней, могут думать, что они зарабатывают, используя техники усреднения.

II. 
Эффективный рынок становится неэффективным. Появляется мощный тренд, продиктованный изменением фундаментальных показателей.
Всех лохов выносит вперед ногами с их стратегиями усреднения среднего с усреднением убытков. Всех. Продавцы волатильности идут туда же.
На обратной стороне появляются правильные пацаны (Буллы и рокибиты), которые делая правильные вещи, начинают систематически делать деньги на доллар-рубле.

III.
Период высокой волатильности был очень инерционным. вола спускается до нормальных значений 3й год. И вот, с лета 2017 стало казаться, что она вернулась туда, где была в 2010-2014 годах. До 2008 года вола на валюте была еще ниже. Важно понимать, что та вола, которая есть на рубле, может затянуться надолго, рынок становится все более эффективным, а значит здесь остается только лишь место для лохов с их тактиками усреднения, и другими тактиками, которые будут еще долго жить иллюзией что они делают деньги.

Так что пока наиболее вероятным выглядит сценарий, что дневные колебания доллар-рубля снизятся до величины <1% и там и останутся.

На месте рубле-торговцев я бы уже давно отсюда срулил, пока не появятся признаки взрыва волы, подкрепленные фундаментальными факторами. Вместо этого я уже второй год слышу стоны «маркетймейкер за**ал».

Господа, напоминаю, что на нашей конференции в эту субботу будет специальная криптовалютная сессия.
Более подробную программу смотрите на сайте конференции...

Кстати о биткоине...

Трейдингвью сделал табличку с рейтингом криптовалют по капитализации, там же есть торговые сигналы по криптовалютам...
Попасть на эти странички можно через меню рынки:


Ну а завтра вечером уже может быть увидимся с кем-то из вас на Exantech на Московской бирже.

Чтобы быстренько составить представление что происходит на рынках, я открываю вочлист с онлайн котировками на Tradingview:

Ну и смотрю за самыми ликвидными мировыми активами. А вы какие кстати инструменты отслеживаете?

Что вижу?
1. Рынки стали очень медленными. Это должно приводить к увеличению тайм-фрейма одного трейда.
2. Грамотные спикули ломанулись в единственный быстрый рынок — криптовалюты, раздув пузырь. Биток сегодня кстати опустился ниже $4000 — до минимума за 3 недели.
3. S&P500 вчера обновил рекордный хай. Подошли к оч круглой отметке 2500 пунктов. 

Про российский рынок я писал 31 августа, отмечая небольшую аномалию растущих дней, — при такой динамике вероятность большой коррекции была очень небольшая. Ну и как мы видим в следующие 2 недели индекс ММВБ продолжил рост, а индекс РТС вообще безоткатный рост, еще более сильный за счет укрепления рубля.

Кстати за счет того, что Газпром рос последние 6 дней подряд, закрыв дивидендный гэп, экс-дивидендный убыток по-моему портфелю акций почти стал 0.

=============================================


( Читать дальше )

Значит у меня есть портфель акций. Я писал об этом вчера. Как мне посмотреть его динамику? Можно конечно сделать алгоритм внутри смартлаба и строить его по историческим данным. Это несложно, но времени пока на это не хватает. Я решил построить такой чарт в Tradingview. Предположим мой портфель сегодня стоит = 100 тыс. рублей.
Тогда в нем примерно будут лежать столько бумаг:

Я беру и вбиваю это все дело в формулу в очке ввода TV: 

3 недели назад я просил ребят сделать так, чтобы при выборе инструмента в формуле формула не сбрасывалась и они это дело починили.
Теперь нашел новый баг. Чтобы формула работала корректно, недостаточно выбрать из списка QIWI на MOEX. Надо именно прописать руками в формулу MOEX:QIWI, чтобы вставился Киви с ММВБ а не с Насдака.

Ну в общем, я нажал Ентер и получился график моего портфеля:

Он бы выглядел так, если бы я все время такой объем акций и держал. Я уже говорил, что мой портфель вчера был в нуле, то есть примерно результат был бы такой же, если бы я купил все эти же акции в октябре 2015. Весной его можно было продать +22% т.к. на хаях была ФСК и Газпром там задирали на ожиданиях дивидендов.

В общем, инструмент мне кажется интересный, наглядный, для самостоятельного анализа. Но что было бы круто?

( Читать дальше )

Растем 9 дней подряд по индексу ММВБ:

Последний раз такое было в 2014 году:

И эта история показывает, что большого разворота сразу после такого роста ждать не стоит. То есть как минимум, вола будет оставаться низкой какое-то время, коррекции будут небольшими в ближайшие дни. Ибо судя по всему идет нормальный такой набор позы большим игроком.

Графики построены в терминале Tradingview.

Не секрет, что смартлаб использует графики от Tradingview. Чтобы открыть какой-то график, достаточно набрать в консоли G <тикер> <интервал>, например: G BTCUSD D и вы откроете дневной график биткоина. Сегодня заметил, что цвет графиков и некоторые шрифты поменялись. Начал смотреть, что они там нового зарелизили и оказалось, что у них появилась новая цветовая схема

(Это график нефти в рублях) Выглядит симпатично! Переключился на неё. Врубается тема правым щелчком мыши

Кстати баг, о котором я писал на прошлой неделе, они поправили. Теперь когда делаешь график уравнения из нескольких активов, уравнение не сбрасывается при выборе актива из списка

( Читать дальше )

С некоторой периодичностью я отсматриваю в Tradingview свои сохраненные рабочие столы. Открываем график нефть в рублях:
https://ru.tradingview.com/chart/JGrlzs4y/
Тут паника была, что нефть мол падает, а рубль укрепляется. Ничего страшного не вижу. До этого 2 недели нефть в рублях дорожала, почему бы этому соотношению не скорректироваться? История этого графика показывает, что это вполне себе самостоятельное соотношение, и никогда горизонтальной линией не было:

Второе примечательное событие — это два больших снижения S&P500 за короткий интервал времени. Причем второе падение было еще круче первого. Тревожный знак для S&P500. https://ru.tradingview.com/chart/IAgZlREe/

Похоже, что рынок американский всё-таки разворачивается. Надо отдать должное, один трейдер S&P500 пару недель назад мне в полной уверенности говорил, что 2500 не будет. Он анализирует объемы и сказал что S&P500 люто продавали на подступах к 2500 и поэтому он ждал падения. Первое падение в итоге случилось на Северной Корее, а на чем кстати случилось вчерашнее падение?
Кто следит за новостями?


( Читать дальше )

Сергей Григорян, который выступит на конференции смартлаба 30.09 опубликовал в своем телеграм канале 10-летние графики доходности американского рынка акций и гособлигаций:

На графиках почему-то доходность 103% и 86%. Я построил эти графики в терминале Tradingview, установил процентную шкалу и у меня получилось 63% и 38% примерно за тот же период: https://ru.tradingview.com/chart/8nM29Koy/

Правильно ли я понимаю, что SPY и TLT платят дивиденды и за счет этого доходность ETF получается выше, чем его реальное приращение?

В таком случае надо узнать, есть ли у Tradingview функция подсчета суммарного return по акции за период, как это сделано у stockschrts.

p.s. Главный вывод у Сергея Григоряна заключается в том, что если у SPY и TLT доходности примерно равны за 10 лет, то у развивающихся рынков доходность фонды за 10 лет почти нулевая, а доходность облигаций +80%. Тем самым очень велико расхождение между двумя этими классами активов. Сергей пишет следующее:

Этот разрыв, мне кажется, представляет собой хорошую долгосрочную возможность в части аллокации активов. А именно, перевес акций ЕМ и Европы за счет недовеса акций США. Облигации дороги и там, и там, поэтому их роль в портфелях сугубо балансирующая, не имеющая целью принести сверхдоходность