Блог им. bstone |Формула для расчета вероятности выхода опциона в деньги

    • 25 февраля 2018, 18:50
    • |
    • bstone
  • Еще
Чтобы окончательно поставить точку в вопросе о том, почему дельта опциона не равна вероятности выхода опциона в деньги, давайте просто посчитаем эту вероятность.

Для экономии места и времени я буду использовать кое-какие обозначения и преобразования, которыми я пользовался в посте "Функция нормального распределения в формулах стоимости опционов".

Рассмотрим логнормальное случайное блуждание:

Формула для расчета вероятности выхода опциона в деньги

где dX — Винеровский процесс.

Определим вероятность того, что цена из начальной точки S во время t окажется в диапазоне от a до b во время t':

Формула для расчета вероятности выхода опциона в деньги

( Читать дальше )

....все тэги
2010-2020
UPDONW