Блог им. Foudroyant |Проверка на истории как самообман

В алготрейдинге считается почти общим правилом, что нужно проверять все создаваемые ТС на истории. Но иногда возникает подозрение, что в этих проверках на истории есть существенная доля самообмана.

Какие ловушки могут поджидать нас на этом пути:

1. Нарушение самой методологии проверки на истории (по незнанию или из-за собственных предпочтений, ошибочность которых неочевидна). Это относительно легко устранимая ошибка.

2. Нарушение методологии проверки отдельной стратегии (не учитываем её особенности). А вот эту ошибку устранить уже на порядок сложнее.

3. Незнание неких особенностей работы рыночной инфраструктуры, которые могут повлиять на различия в работе исследуемой ТС сейчас и в прошлом.  

Например, известны многие случаи, когда ТС работает на истории, а на настоящих торгах уже не работает. Все такие случаи связаны с вышеперечисленными 3 причинами. И из этого же следует, что среди проверенных на прошлых данных и отброшенных как неработающие ТС скорее всего было множество производительных, но их не разглядели и выбросили (такие и у Вас есть; да, да, не удивляйтесь, а лучше переберите заново то, что когда-то выбросили и поглядите на это свежим взглядом).



( Читать дальше )

....все тэги
2010-2020
UPDONW