Но в 2009 шорты были отменены на 3, по-моему, месяца (когда только начинали расти апрель-июнь). Тогда вопрос, кто продавал? Те, с вершин? Так они продали всё гос-ву, которое вставало большим бидом.
трейдинг не всегда является игрой с нулевой суммой.
Рынок может расти, и все участники торговли могут получить прибыль
На рынке всегда есть те кто лонгует и те кто шортит… не бывает так, чтобы все стояли в одном направлении и поэтому все участники в моменте априори не могут получить прибыль
Трейдинг — это игра с отрицательной суммой. Чем чаще совершаются транзакции, тем выше издержки, которые уходят брокерам и бирже, что уменьшает количество денег на рынке. А ещё можно оплачивать аналитику, книги, курсы и т.д. и т.п.
Формально — игра с нулевой сумой. Реально — сумма «бесконечная» из-за постоянного притока и «бесконечно» долгого удержания позиций. Чтобы один трейдер выиграл, должен прийти другой, который продолжит его игру игру и возможно тоже выиграет, если найдется еще один, который проложит за ним.
wistopus, не надо грубить. Мне все равно кто тут в топе писателей, я в топе на комоне по доходности. Проверял я. Для нашего рынка оно еще пока плюсует, хоть и с просадками по 3 года. А для более эффективных, даже для китайского уже нет… Так что это вопрос времени и деньги я бы на это уже не ставил. Для меня недостаточно этого. Тем более — не так сложно доработать…
Да. Я только сегодня думал: Положительный результат от трейдинга и инвестиций есть, если вы с биржи забрали денег больше чем принесли. Выносите регулярно реальный кэш для жизни. А если нет то вы просто надуваете биржевые пузыри своими деньгами, виртуально становитесь богаче, но если все заберут деньги, все рухнет ниже чем брали, а потом когда-то хренак 24 февраля 2022 года или 1917 год и нету денег…
когда-то давным — давно мне удалося создать рабочую Систему с положительным математическим ожиданием в букмекерских конторах, где игра идет не то что с нулевой суммой, а далеко с отрицательной ....
создать на фондовой бирже Систему с положительным математическим ожиданием — дело на раз...
как говорил Сумашедший Квант, когда он еще писал про трейдинг -" киньте скользяшку на СиПи из расчета 200 дней и на дистанции вы всегда будете в выйгрыше"..
пн проверял — чистая правда... фондовая биржа — энто не игра по нулям
ИМХО вряд ли это вообще хоть как-то можно вбить в шаблон игры с нулевой суммой.
Представим ситуацию — есть акция, которую нельзя шортить (раньше таких было большинство), и представим ситуацию, что на выходных компания заявляет дивиденды в два раза выше, чем все ожидали, тогда все держатели акций в выигрыше, и никто не в проигрыше.
С натяжкой проигравшими можно считать тех, кто продавал бумаги этой компании, но предположим это сверх-низколиквидная бумага и последняя продажа была год назад, и продавший в другой бумаге получил больше прибыли, можно ли его тогда считать проигравшим?
Игра же с нулевой суммой предполагает, что проигравший (или проигравшие) всегда есть и сумма проигрыша равна сумме выигрыша.