Случайность и неслучайность биржевых цен

Авторы:
Год написания: 2008
Страницы: 256
Издательство:
ISBN: 978-5-9791-0098-2
Жанр: Трейдинг
Книга рассказывает о формировании потока случайных событий на биржевом рынке, основа книги - реальные факты. Она демонстрирует подход к созданию торговых стратегий, приносящих прибыль из хаотического пространства биржевых цен. В книге представлены оригинальные авторские разработки торговых систем, которые положены в основу торговых роботов; приведены результаты применения этих систем на примере российского рынка ценных бумаг и рынка производных инструментов.
Теги: трейдинг
Добавил: Тимофей Мартынов
28 сентября 2015, 15:04
Входит в: Книги, написанные смартлабовцами

Книга для тех, кто готов проверять утверждения автора и отделять зерна от плевел

Книга содержит 11 глав.
Первые 9 глав являются историческим повествованием различных событий в мире политики и финансов и отражение этих событий в ценах тех или иных активов.
Интерес представляют последние 2 главы: 10-ая в большей степени и 11-ая на закуску.
Основной вывод автора — контролировать на рынке можно только риски и построить рабочую торговую систему можно лишь обуздав риск. С этим сложно спорить.
Понятие риска Юрий связывает с просадкой капитала. Формула просадки на стр.203. С этим также сложно спорить, поскольку...
Здесь следует сделать упоминание первоисточника, который лег в основу 10-й главы — это диссертация на соискание ученой степени к.э.н. Киселева Дмитрия Ивановича «Моделирование, оценка и снижение рисков финансовых инвестиций в условиях развивающегося фондового рынка» от 2004 года.
Поэтому тем, кто бы хотел узнать детали, лучше обратиться к этой диссертации. Хотя в ней и присутствуют определенные косяки, но их не увидел не торгующий на бирже научный руководитель.
Следующие важные выводы 10-й главы: это диверсификация портфеля торговой системы по эмитентам и тайм-фреймам. Тут также не поспоришь.



( Читать дальше )
....все тэги
UPDONW