Jow Jones, Nasdaq: высокая вероятность отскока в марте - апреле, рост $, анализ отчетов COT. Sell in May and go away ?

20 марта 2021, 16:30
|
Олег Дубинский

В феврале — начале марта по насдак было шортовое настроение.

Апрель, ноябрь — статистически лучшие месяцы на фондовых рынках.
Видимо, это — одна из причин для позитива.

Скачиваю с сайта CFTC в excel.
Написал в excel простую программу: считает лонг минус шорт,
недельные данные по каждой категории участников рынка и
строит графики изменений позиций по каждой категории участников рынка.
Если лонгов больше, цифра зеленая.
Если шортов больше, цифра красная.

Jow Jones, Nasdaq: высокая вероятность отскока в марте - апреле, рост $, анализ отчетов COT. Sell in May and go away ?

Риски:
— для России — рост политических рисков (после речи Байдена это стало заметнее),
— рост индекса доллара,
— рост инфляции,
— действие льготы для банков по SLR заканчивается 31 марта 2021 года.
Поэтому, несмотря на всеобщую эйфорию по поводу продления эпохи нулевых ставок и бесконечности QE,
вчера на рынках облигаций усилилась распродажа ( = рост доходностей) US Treasures.?
доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasures) подскочила до 1,74%
В США начинается цикл ужесточения?
Будем мониторить!

Индекс доллара:
похоже на разворот (начался с начала 2021г., разворот может формироваться и 3 и больше месяца).

Анализ отчетов СОТ и графики изменений за 4 мес. выложил в youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=mhbVqZ7jB6g

Приглашаю на telegram канал t.me/OlegTrading

С уважением,
Олег.

Ключевые слова:
Dow Jones,
S&P,
NASDAQ,
usd,
индекс доллара

3.8К

4 комментария

Апрель, ноябрь — статистически лучшие месяцы на фондовых рынках.

это не так… правильнее- высокая вола… то есть сильный рост после сильного падения

Активный Инвестор

20 марта 2021, 17:02
Ответить

В феврале — начале марта по насдак было шортовое настроение.

hi

vy traktuete «nezhelanie pokupat'» kak «shortovoe nastroenie», da?:)
esli byt' «blizhe k istine», to ne celesoobrazno li sravnit' ...ceny dekabr'skoi i martovskoi ekspiracii dlja NASDAQ?
Mozhno 165+ raz «navjazuvat'»(ili… «lozungirovat'») rynku svoi «sell in may», kak «veskii Argument», no real'nei i navernjaka profitnee starat'sja byt' «blizhe k ideologii» tex, kto REAL'NO MOGUT MENJAT' TREND"(pust' i kratkovremenno — «korrekcija»). A chto im seichas mozhet byt' «interesno» posle togo, kak rynok v pervom polugodii US fin. goda — sdelal pik =+18,5%?
Kak zhe «ugodit'» politike FED....k 30/09/21, k kot. on(FED) - ne xochet negativvnoi staty po dinamike rynka?...

«Po-sekretu»:
1) sovsem ne nuzhno «snimat' i exelirovat' COT», kot. «uzhe vse uchel i ottorgoval»:)

2) Nado sdelat' HH - uzhe «in volume» — RTH — v novyx kontraktax.
(pochemu dlja etogo ne ispol'zovat' «otdoxnuvshii» NASDAQ" kak «driver» — likvidiruja «lag» mezhdu nim i bolee rezvymi ego «kollegami»???)

3) Posle p.2 -nachat' spokoinoe razmeschenie svoix korrekcionnyx SHORTOV s cel'ju ...«vyrovnjat' anomaliju sverx-rosta rynkov do „priemlevoi“ FED odnocifrovoi state k vazhneishemu otchetnomu periodu(01.10.21)

ps.

vsegda interesno chitat' vashi „dokazatel'stva“ dlja sravnenija ix s moimi Argumentami — spsb.