Блог им. OlegDubinskiy

ФОРТС: расчет стоимости валютных контрактов

Фьючерс на индекс РТС  — самый ликвидный, самый спекулятивный инструмент российского рынка.

История
фьючерс на индекс РТС был запущен на срочном рынке РТС в 2005 году.
Маркет-мейкерами по фьючерсу были компании Тройка-Диалог и КИТ-Финанс.
Развитию торговли фьючерсом в значительной степени способствовал делистинг акций РАО ЕЭС России в 2007 году, которая была любимой бумагой биржевых спекулянтов. Многие спекулянты перешли с акций РАО и Газпрома на фьючерс РТС. После этих событий, фьючерс РТС стал самым ликвидным инструментом российского рынка.


Преимущества фьючерса РТС над другими инструментами:
  • относительно высокая ликвидность
  • минимальные комиссии (т.е. низкие издержки при торговле)
  • высокая волатильность (к волатильности фондового индекса добавляется волатильность пары доллар-рубль, так как индекс РТС номинирован в долларах).
  • продолжительная торговая сессия (с 10:00мск до 23:50мск)
Одновременно на срочном рынке РТС торгуется несколько фючерсов на индекс РТС.
Единственное отличие — это дата исполнения срочного контракта (экспирация).
По дате исполнения отличаются и обозначения фьючерса РТС. 

Например обозначение RTS-9.20 означает, что это фьючерс на индекс РТС, обращение которого заканчивается 17 09 2020 года (ежеквартально, последний месяц квартала, 3 четверг).

Сколько стоит 1 контракт (1 лот) фьючерса на индекс РТС?
Значение фьючерса РТС равно значению индекса РТС, умноженное на 100. То есть значение индекса РТС 1 260 примерно соответствует ожиданиям по индексу РТС на уровне 126 000. 

Стоимость 1 пункта фьючерса на индекс РТС= 0,02 доллара США
(Это значит что стоимость 1 пункта индекса РТС=2 доллара США)
Таким образом, контракт который стоит на рынке 126 000, стоит
1260 х 2 х курс доллара, определенный на последнем клиринге. 
Курс доллара устанавливается 2 раза в сутки после каждого клиринга и не меняется до следующего клиринга.

Рекомендую специально для ФОРТС сделать текущую таблицу параметров и включить в нее столбец «стоимость шага цены» 
(из этого столбца Вы поймете курс доллара после последнего клиринга: это необходимо для товарных фьючерсов и индекса РТС). 

Товарные фьючерсы (GOLD-9.20, SILV-9.20, BR-9.20, NG-9.20 (Naturel Gas) и др.
Стоимость контракта = выставляемая Вами цена х лот х курс доллара, зафиксированный на последнем клиринге.
В таблице параметров в столбце «стоимость шага цены» Вы увидите курс доллара, зафиксированный на последнем клиринге.
Курс доллара не меняется до следующего клиринга.

В н/вр товарные фьючерсы на ФОРТС: нефть BR, GOLD, Серебро SILV, NG (Natural Gas), платина PLT, палладий PLD, остальные менее ликвидны.
Мосбиржа обещает с августа 2020г. маркет мейкера и ликвидность по 4 металлам:
Медь Co (идет в направлении индексов акций, индикатор широты рынка акций), никель Ni, медь Co, алюминий ALMN.
На ФОРТС сможете формировать долгосрочный собственный ETF на металлы (промышленные или драгоценные):
выбрав высокий коэф. ликвидности (например, выше 2.5) и
ежеквартально закрывая контракт и открывая следующий контракт (за 1-2 недели перед экспирацией, чтобы уменьшить риск манипуляций),
ВЫ фактически держите базовый актив. 

Для трейдинга очень важны спокойствие, уравновешенность, стабильные отношения в семье, лучше не курить.

Дисциплина, стопы (наверняка, ВЫ про это уже много раз читали, но важно это стабильно делать, а не просто знать).

https://t.me/s/OlegTrading

Сначала рекомендации, потом расчет % доходности, выпуски нумерую               

АДРЕС В ТЕЛЕГРАМ  @OlegTrading                                                   

https://m.youtube.com/c/путешествияитрейдингсОлегомДубинским

Желаю Вам Здоровья и Успеха.

С уважением,
всем — бобра.
Олег.

★2
6 комментариев
Пост ваш хорош, но об этом везде написано.
Вы лучше напишите об индексе РТС как его торговать? То есть из каких параметров берётся его цена? Его торгуют только по графическому анализу? Я сомневаюсь. Какие на него воздействуют новости? Что входит в этот индекс?
К примеру Gaz: с ним более-менее понятно. Санкции ввели- газ приуныл. Месторождение нашли- воспрянул график.
Или допустим зерновые. С ними тоже ясно! Урожай если хороший- то скачка цен можно не ожидать. Хотя не факт.
P.s. Для того, чтобы не задавать такие вопросы: надо читать, учить материал и тогда… этот ресурс уже не будет нужен.
Роман Бесходарный, добавил по металлам (в т.ч. по 4 пром. металлам, в которых в августе Мосбиржа обещает ликвидность).
Остальные товарные контракты — малоликвидны.

Про то, как заработать на RTS-… (Ришке), в 2 словах не возможно написать.


Олег Дубинский, зачем же писать о том, на чем заработать нельзя? Те, кому нужен ликбез, все равно пропустят этот текст, а прочим он и нафиг не нужен. Напишите что-то оригинальное, свое, а то скучно.
avatar
SergeyJu, новое в данном посте — планы Мосбиржи в августе обеспечить маркет мейкера и ликвидность по 4 металлам (сейчас — оборот 0): Медь Co (идет в направлении индексов акций, индикатор широты рынка акций), никель Ni, медь Co, алюминий ALMN. 
В службу тех. поддержки Мосбиржи писал запросы о том, когда появится ликвидность по меди, получал ответ что в августе планируют и маркет мейкара, и ликвидность.
Написал про то, как создать металлический ETF на ФОРТС.

В предыдущих постах писал про рынок меди, платины и палладия. 

Сегодня драг. металлы немного скорректируются. 
Тренд по золоту — растущий, уже нужно внимательно следить за своим скользящим стопом. Золото — слишком становится популярным, из каждого утюга уже рассказывают про золото.
Олег Дубинский, ETF на ФОРТС? 
avatar
SergeyJu, как бы ETF. Фактически, фьюч. контракт по металлам с ежеквартальным закрытием и открытием следующего контракта — как ETF на металл, но с выбранным плечом (на ФОРТС около 30 000 участников, пост был для тех, кто присматривается к ФОРТС).

теги блога Олег Дубинский

....все тэги



UPDONW