ФОРТС: расчет стоимости валютных контрактов

Фьючерс на индекс РТС  — самый ликвидный, самый спекулятивный инструмент российского рынка.

История
фьючерс на индекс РТС был запущен на срочном рынке РТС в 2005 году.
Маркет-мейкерами по фьючерсу были компании Тройка-Диалог и КИТ-Финанс.
Развитию торговли фьючерсом в значительной степени способствовал делистинг акций РАО ЕЭС России в 2007 году, которая была любимой бумагой биржевых спекулянтов. Многие спекулянты перешли с акций РАО и Газпрома на фьючерс РТС. После этих событий, фьючерс РТС стал самым ликвидным инструментом российского рынка.


Преимущества фьючерса РТС над другими инструментами:

• относительно высокая ликвидность
• минимальные комиссии (т.е. низкие издержки при торговле)
• высокая волатильность (к волатильности фондового индекса добавляется волатильность пары доллар-рубль, так как индекс РТС номинирован в долларах).
• продолжительная торговая сессия (с 10:00мск до 23:50мск)

Одновременно на срочном рынке РТС торгуется несколько фючерсов на индекс РТС.
Единственное отличие — это дата исполнения срочного контракта (экспирация).
По дате исполнения отличаются и обозначения фьючерса РТС. 

Например обозначение RTS-9.20 означает, что это фьючерс на индекс РТС, обращение которого заканчивается 17 09 2020 года (ежеквартально, последний месяц квартала, 3 четверг).

Сколько стоит 1 контракт (1 лот) фьючерса на индекс РТС?
Значение фьючерса РТС равно значению индекса РТС, умноженное на 100. То есть значение индекса РТС 1 260 примерно соответствует ожиданиям по индексу РТС на уровне 126 000. 

Стоимость 1 пункта фьючерса на индекс РТС= 0,02 доллара США
(Это значит что стоимость 1 пункта индекса РТС=2 доллара США)
Таким образом, контракт который стоит на рынке 126 000, стоит
1260 х 2 х курс доллара, определенный на последнем клиринге. 
Курс доллара устанавливается 2 раза в сутки после каждого клиринга и не меняется до следующего клиринга.

Рекомендую специально для ФОРТС сделать текущую таблицу параметров и включить в нее столбец «стоимость шага цены» 
(из этого столбца Вы поймете курс доллара после последнего клиринга: это необходимо для товарных фьючерсов и индекса РТС). 

Товарные фьючерсы (GOLD-9.20, SILV-9.20, BR-9.20, NG-9.20 (Naturel Gas) и др.
Стоимость контракта = выставляемая Вами цена х лот х курс доллара, зафиксированный на последнем клиринге.
В таблице параметров в столбце «стоимость шага цены» Вы увидите курс доллара, зафиксированный на последнем клиринге.
Курс доллара не меняется до следующего клиринга.

В н/вр товарные фьючерсы на ФОРТС: нефть BR, GOLD, Серебро SILV, NG (Natural Gas), платина PLT, палладий PLD, остальные менее ликвидны.
Мосбиржа обещает с августа 2020г. маркет мейкера и ликвидность по 4 металлам:
Медь Co (идет в направлении индексов акций, индикатор широты рынка акций), никель Ni, медь Co, алюминий ALMN.
На ФОРТС сможете формировать долгосрочный собственный ETF на металлы (промышленные или драгоценные):
выбрав высокий коэф. ликвидности (например, выше 2.5) и
ежеквартально закрывая контракт и открывая следующий контракт (за 1-2 недели перед экспирацией, чтобы уменьшить риск манипуляций),
ВЫ фактически держите базовый актив. 

Для трейдинга очень важны спокойствие, уравновешенность, стабильные отношения в семье, лучше не курить.

Дисциплина, стопы (наверняка, ВЫ про это уже много раз читали, но важно это стабильно делать, а не просто знать).

https://t.me/s/OlegTrading

Сначала рекомендации, потом расчет % доходности, выпуски нумерую               

АДРЕС В ТЕЛЕГРАМ  @OlegTrading                                                   

https://m.youtube.com/c/путешествияитрейдингсОлегомДубинским

Желаю Вам Здоровья и Успеха.

С уважением,
всем — бобра.
Олег.