% ставки, анализ отчётов СОТ (S&P500, доллар, золото), НорНикель Газпром Лукойл Сургут Портфели ФАНДИНГ: арбитраж (фандинг) и направленные позиции

Еще раз пвторюсь, что выражаю
ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ:
Инфоцыгане 7й волны пишут на различные темы, но разнообразно и часто, чтоб про них не забывали и подписывались на платный канал в телеге. За счет этого и живут…
А еще их приглашают на разного рода конференции, где они с умным видом вещают.
Как говорится в народной пословице:
инфоцыган инфоцыгану глаз не выклюет))

Добрый день! Пытался прикинуть влияние фандинга на результат торговли спреда ВФ-квартальный фьюч. Так, по фьючу на золото предельный коэффициент фандинга К2=0.15%, что за 240 торговых дней в году может дать максимально 36%. Однако, встроенное плечо в ВФ около 9, т.е. за год может набежать 36*9=324% фандинга. С другой стороны, если принять, что спред квартального фьюча к вечному равен примерно КС, то с учетом плеча это дает примерно 9*19=171% прибыли. Таким образом, фандинг может запросто обнулить или даже перевернуть результат торговли спредом. С другой стороны, исторические данные по фандингу говорят о том, что он очень редко достигает своих крайних значений. Отсюда вопрос, что лучше: искать способы борьбы с фандингом, пытаться зарабатывать на фандинге или игнорировать его?