Подскажите какую выбрать торговую платформу и брокера (российского), которая при написании собственного индикатора обеспечивала бы прямой доступ индикатора к внутреннему потоку данных (котировок).
т.е. меня не интересует QUIK по той причине, что для того чтобы индикатор работал нужно наличие открытых таблиц и графиков с исходными данными.
надо, чтоб было напрямую без их открытия и, желательно, чтоб не интерпретатор, а нормальный компилятор. язык — не важен.

К активному обсуждению предлагаются несколько переводов, перепостов, а также собственных идей:

Базовая идея анализа временного ряда по Фурье состоит в том, чтобы разделить данные на сумму синусоид с различными длинами циклов, где каждый цикл является частью длины общего или фундаментальной цикла. Например, Рисунок 1 показывает временные ряды, состоящие из линейного тренда и двух главных циклов, а Рисунок 2 дает разложение на составляющие синусоиды.

Рисунок 1


( Читать дальше )

  Почему всё-таки не работают методы технического анализа, которые, казалось бы должны работать ведь многие из этих индикаторов придумали великие Имена с WallStreet?
  Я думаю, многие задавали себе хотя бы раз в жизни подобный вопрос. Ответ на него я бы хотел предоставить в своём сегодняшнем view:
 
Причины, на мой взгляд, по которым торговые роботы или элементы ТА на котором они основываются перестают работать заявисят от того насколько много людей ими пользуются или осведомлены о них. Оно и понятно, не все и не всегда будут плыть по течению, найдутся также многие, которые не побоятся пойти против пресловутого тренда или всем известного индикатора, или имея при себе хороший leverage, переделав, скажем, «голову с плечами» в «двойное дное» или ещё, что-нибудь.
  В крупных фирмах, занимающихся HF-трейдингом алгоритмы торговой системы находятся в состоянии обратной связи с рынком в том плане, что если какая-либо модель или один из индикаторов или зависимостей между индексами их торговой системы перестают работать то, на мой взгляд, в дело вступает специальный программный модуль поиска корреляций, который отслеживает изменившиеся параметры системы, так называемый коррелятор (пишется на любом языке программирования элементарно но, почему-то мало кем из рядовых трейдеров используется). 

( Читать дальше )